中信期货-股指衍生品（期权）专题报告：期权对冲系列（二），期权对冲策略历史回测-210120

日期：2021-01-20 11:10:05 研报出处：中信期货

研报栏目：期权研究张革，肖璋瑜

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研究报告内容

　　保护型对冲适合需要对冲大幅下跌风险并保留上涨收益的投资者。持有时间较长的投资者，建议采用等市值对冲。短期对冲市场风险，建议采用Delta中性对冲。其中对于趋势变化判断较为准确的投资者，建议短期采用静态Detla+择时策略。对趋势变化判断缺乏信心的投资者，建议采用动态Delta对冲。对冲规模较大、...

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