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研究报告:国信证券-单向波动差值择时日报:上证50维持看空,沪深300维持看空-190617

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-06-18 10:34:40
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄志文
研报出处: 国信证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 1,077 KB 分享者: zex****06 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    最新择时信号
    根据RPS市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(截至6月14日)继续维持看空信号,周内单向波动差值前正后负,差值均值为负,依然维持看空。
    策略步骤简介
    1.计算相应指数相对强弱RPS;
    2.计算相应指数上行波动率、下行波动率,并计算二者差值;
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