研究报告：东海证券-金融工程专题报告：基于价格的动量因子构建和研究-190606
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2019-06-21 17:06:44 |
| 研报栏目： 金融工程 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 郑朝阳 |
| 研报出处： 东海证券 | 研报页数： 37 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 4,634 KB | 分享者： bao****286 | 我要报错 |
如需数据加工服务，数据接口服务，请联系客服电话： 400-806-1866 
【研究报告内容摘要】
报告摘要：
报告目的：本报告使用股票价格从多个角度构建动量因子，并对各因子进行历史数据回测和分析，验证动量因子的特征。
基于价格的动量类因子设计和测试：本文从“价格收益率、指数移动平均涨幅、价格偏移指数移动平均线幅度、Sharp值、收益与波动率、价格反弹幅度”六类因子出发，每类因子采用三...展开全文>>
不良信息举报电话：400-806-1866 举报邮箱：hbzixun@126.com
微信朋友圈
新浪微博
百度贴吧
我要给此报告打分
将此篇报告分享给好友阅读（微信朋友圈，微信好友）