研究报告：天风证券-商品期货CTA专题报告（十一）：信号来源与交易合约选择下的横截面策略改进-200326
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2020-03-26 14:20:07 |
| 研报栏目： 金融工程 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 吴先兴 |
| 研报出处： 天风证券 | 研报页数： 23 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 919 KB | 分享者： 我係****仔 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
主力合约是否为信号来源和交易的最佳选择
期货曲线中存在多个交易合约，我们普遍交易的是流动性最佳的主力合约。但国内大部分商品期货的主力合约为远月合约，其价格收敛特征可能并不明显，而大部分品种仅到期日意义上的近月合约流动性普遍较弱，价格可靠性不足。本文从流动性和价格敏感性出发重新梳理了各品...展开全文>>
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