研究报告：信达期货-期权品种历史波动率和隐含波动率跟踪-200709
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2020-07-09 21:30:47 |
| 研报栏目： 期权研究 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 郭远爱，骆奇枭 |
| 研报出处： 信达期货 | 研报页数： 3 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 915 KB | 分享者： chi****job | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
历史波动率上升的有：50ETF、300ETF（沪）（深）、沪深300、沪金、沪铜、沪胶、豆粕、玉米、棉花
历史波动率下降的有：铁矿、白糖、PTA、甲醇、菜粕
看涨期权隐波显著高于看跌期权的有：300ETF（深）、沪深300指数
看跌期权隐波显著高于看涨期权的有：
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