兴证期货-股指期货&金融期权日度报告-211126

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日期:2021-11-26 10:24:06 研报出处:兴证期货
研报栏目:期权研究 林玲,周立朝  (PDF) 8 页 806 KB 分享者:ton****15
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  内容提要

  当前处在政策酝酿窗口,上周末央行对执行与表述层面使用了细微调整,表达出对于货币政策基调转向宽松的描述。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】关于地产方面的消息对权重指数的刺激较前期显著,金融、消费估值支撑强,受制于增速放缓,后市对于IH、IF持震荡反弹观点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)IC方面,央行持续对新能源、“碳中和”为首的成长企业定向释放流动性,长期利好IC。

  期权隐含波动率与标的历史波动率不断刷新近两年新低数值,但是隐波与历史波动率的偏高波差保持了一个多月时间,市场升波预期居高不下,临近年末与政策窗口期,升波行情的概率大增,减少期权卖出策略的仓位,提防波动率拐点对期权卖出方的冲击,可以关注买入实值认购策略。

  

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