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2021-01-20 分享者:201****f甫 作者:林川,谭歆汝,张子怡 评级: 页数:7 页 |
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摘要 今日沪深300上涨0.72%,金融和地产等顺周期板块下跌,医疗保健领涨。沪深300股指期权全天成交量在88000手左右,较前一日90000手的成交量继续下挫。隐含波动...[详细] |
2021-01-20 分享者:864****98 作者:严彬 评级: 页数:9 页 |
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【市场信息】 1.中国汽车工业协会最新统计数据显示,2020年,全年汽车销售达到2531.1万辆,同比下降1.9%,销售情况大大好于之前预期的20%至25%的降幅,销量继续...[详细] |
2021-01-20 分享者:zw***t 作者:陈栋 评级: 页数:12 页 |
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铁矿石:历史波动率 历史波动率46.25,日增0.56。 铁矿石:隐含波动率 隐含波动率39.45,日增1.82。 豆粕:历史波动率 历史波动率21.95,...[详细] |
2021-01-20 分享者:yxl****x1 作者:张岩 评级: 页数:33 页 |
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[行情要点] ●市场行情:日内市场行情早盘窄幅盡整,午后快速下跌,日线上形成宽幅矩形区间震荡格局。截至收盘,上证50ETF下跌1.04%报收3.797;沪300ETF下跌1...[详细] |
2021-01-20 分享者:ego****13 作者:卢品先 评级: 页数:7 页 |
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铜:国内方面,上海地区现货升水上调至180元/吨,周末社会库存续降,货源偏紧使得持货商报价坚挺。昨日现货铜进口亏损缩至30元/吨,3月期进口亏损170元/吨,国际铜BC2103...[详细] |
2021-01-20 分享者:hany******282 作者:卢品先 评级: 页数:9 页 |
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豆粕、菜粕:大连豆粕高位回落,主力5月合约跌1.58%至3677,现货东莞报4050(0),低位吸引成交。5月进口巴西大豆成本4283,盘面毛利169元/吨。截至1月15日当周...[详细] |
2021-01-20 分享者:hj1****00 作者:卢品先 评级: 页数:9 页 |
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今日沪深300下跌1.47%,消费股和信息技术股跌幅居前。但是在午后行情快速下跌的过程中,隐含波动率保持相对平稳。沪深300股指期权2月合约隐含波动率上涨0.95%,但是300...[详细] |
2021-01-20 分享者:l**n 作者:严彬 评级: 页数:9 页 |
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2021-01-20 分享者:himm******ang 作者:林川,谭歆汝,张子怡 评级: 页数:7 页 |
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保护型对冲适合需要对冲大幅下跌风险并保留上涨收益的投资者。持有时间较长的投资者,建议采用等市值对冲。短期对冲市场风险,建议采用Delta中性对冲。其中对于趋势变化判断较为准确的...[详细] |
2021-01-20 分享者:280****87 作者:张革,肖璋瑜 评级: 页数:27 页 |
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2021-01-20 分享者:zc***g 作者:林立东 评级: 页数:4 页 |
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铜:产业层面,昨日LME库存减少2275至97675吨,注销仓单占比升至44.3%,Cash/3M贴水11.6美元/吨。国内方面,上海地区现货升水上调至180元/吨,周末社会库...[详细] |
2021-01-20 分享者:xin****fu 作者:卢品先 评级: 页数:9 页 |
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值得注意的是,根据历史数据统计,当期权持仓量CPR值处于其历史10%分位数以下时,标的大概率将冲高回落;反之,当处于90%分位数以上时,标的大概率将触底反弹。(下面的表4是50...[详细] |
2021-01-20 分享者:bdg****yr 作者:费小平,岳佳杰,包冬青 评级: 页数:13 页 |
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今日点评 2021年01月19日,50ETF跌1.04%,收于3.797,300ETF(上交所)跌1.36%,收于5.438,300ETF(深交所)跌1.38%,收于5.4...[详细] |
2021-01-20 分享者:tian******wzx 作者:龙奥明 评级: 页数:12 页 |
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【市场信息】 1.中国汽车工业协会最新统计数据显示,2020年,全年汽车销售达到2531.1万辆,同比下降1.9%,销售情况大大好于之前预期的20%至25%的降幅,销量继续...[详细] |
2021-01-20 分享者:yuns******man 作者:陈栋 评级: 页数:12 页 |
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投资要点: 陶金期权指数本期打分为16/100 财通金工利用期权市场的数据,构造了择时因子。通过计算因子在历史上所处的分位点,我们给出相应的择时打分,择时打分满分为10...[详细] |
2021-01-20 分享者:f**a 作者:陶勤英,熊晓湛 评级: 页数:18 页 |
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核心观点 历史波动率上升的有: 50ETF,300ETF(沪),300ETF(深),沪深300,金,玉米,甲醇 历史波动率下降的有: 铜,沪胶,豆粕,铁矿石,白...[详细] |
2021-01-20 分享者:yan****xl 作者:张秀峰,骆奇枭 评级: 页数:3 页 |
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【市场表现】 现货方面,上证指数收盘跌0.83%报3566.38点,深证成指跌1.74%报15003.99点,创业板指跌2.05%报3084.49点,万得全A跌1%。两市成...[详细] |
2021-01-20 分享者:lix****58 作者:胡岸,陈俊州 评级: 页数:5 页 |
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2021-01-20 分享者:ke***o 作者:林立东 评级: 页数:4 页 |
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铁矿石:历史波动率 历史波动率45.68,日减0.74。 铁矿石:隐含波动率 隐含波动率37.63,日减2.70。...[详细] |
2021-01-19 分享者:1875******317 作者:张岩 评级: 页数:33 页 |
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