期权研究-慧博研报（hibor.net）

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国投安信期货-金融期权波动率日报-210120

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2021-01-20 分享者：201****f甫作者：林川，谭歆汝，张子怡评级：页数：7 页

中银国际期货-金融期权日报-210120

　　摘要　　今日沪深300上涨0.72%，金融和地产等顺周期板块下跌，医疗保健领涨。沪深300股指期权全天成交量在88000手左右，较前一日90000手的成交量继续下挫。隐含波动...[详细]

2021-01-20 分享者：864****98 作者：严彬评级：页数：9 页

宝城期货-橡胶期货及期权日评-210120

　　【市场信息】　　1.中国汽车工业协会最新统计数据显示，2020年，全年汽车销售达到2531.1万辆，同比下降1.9%，销售情况大大好于之前预期的20%至25%的降幅，销量继续...[详细]

2021-01-20 分享者：zw***t 作者：陈栋评级：页数：12 页

光大期货-光期研究：商品期权日报-210120

　　铁矿石:历史波动率　　历史波动率46.25，日增0.56。　　铁矿石：隐含波动率　　隐含波动率39.45，日增1.82。　　豆粕:历史波动率　　历史波动率21.95，...[详细]

2021-01-20 分享者：yxl****x1 作者：张岩评级：页数：33 页

五矿经易期货-金融期权日报-210120

　　[行情要点] 　　●市场行情:日内市场行情早盘窄幅盡整，午后快速下跌，日线上形成宽幅矩形区间震荡格局。截至收盘，上证50ETF下跌1.04%报收3.797;沪300ETF下跌1...[详细]

2021-01-20 分享者：ego****13 作者：卢品先评级：页数：7 页

五矿经易期货-金属期权日报-210120

　　铜：国内方面，上海地区现货升水上调至180元/吨，周末社会库存续降，货源偏紧使得持货商报价坚挺。昨日现货铜进口亏损缩至30元/吨，3月期进口亏损170元/吨，国际铜BC2103...[详细]

2021-01-20 分享者：hany******282 作者：卢品先评级：页数：9 页

五矿经易期货-农产品期权日报-210120

　　豆粕、菜粕：大连豆粕高位回落，主力5月合约跌1.58%至3677，现货东莞报4050（0），低位吸引成交。5月进口巴西大豆成本4283，盘面毛利169元/吨。截至1月15日当周...[详细]

2021-01-20 分享者：hj1****00 作者：卢品先评级：页数：9 页

中银国际期货-金融期权日报-210119

　　今日沪深300下跌1.47%，消费股和信息技术股跌幅居前。但是在午后行情快速下跌的过程中，隐含波动率保持相对平稳。沪深300股指期权2月合约隐含波动率上涨0.95%，但是300...[详细]

2021-01-20 分享者：l**n 作者：严彬评级：页数：9 页

国投安信期货-金融期权波动率日报-210119

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2021-01-20 分享者：himm******ang 作者：林川，谭歆汝，张子怡评级：页数：7 页

中信期货-股指衍生品（期权）专题报告：期权对冲系列（二），期权对冲策略历史回测-210120

　　保护型对冲适合需要对冲大幅下跌风险并保留上涨收益的投资者。持有时间较长的投资者，建议采用等市值对冲。短期对冲市场风险，建议采用Delta中性对冲。其中对于趋势变化判断较为准确的...[详细]

2021-01-20 分享者：280****87 作者：张革，肖璋瑜评级：页数：27 页

招商期货-沪深300股指期权数据日报-210119

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2021-01-20 分享者：zc***g 作者：林立东评级：页数：4 页

五矿经易期货-金属期权日报-210119

　　铜：产业层面，昨日LME库存减少2275至97675吨，注销仓单占比升至44.3%，Cash/3M贴水11.6美元/吨。国内方面，上海地区现货升水上调至180元/吨，周末社会库...[详细]

2021-01-20 分享者：xin****fu 作者：卢品先评级：页数：9 页

东莞证券-财富通期权每日策略-210120

　　值得注意的是，根据历史数据统计，当期权持仓量CPR值处于其历史10%分位数以下时，标的大概率将冲高回落；反之，当处于90%分位数以上时，标的大概率将触底反弹。（下面的表4是50...[详细]

2021-01-20 分享者：bdg****yr 作者：费小平，岳佳杰，包冬青评级：页数：13 页

宝城期货-金融期权日报：短期内股指区间震荡整理-210120

　　今日点评　　2021年01月19日,50ETF跌1.04%,收于3.797,300ETF(上交所)跌1.36%,收于5.438,300ETF(深交所)跌1.38%,收于5.4...[详细]

2021-01-20 分享者：tian******wzx 作者：龙奥明评级：页数：12 页

宝城期货-橡胶期货及期权日评-210119

2021-01-20 分享者：yuns******man 作者：陈栋评级：页数：12 页

财通证券-期权每周点评：波动指数下跌，期权更具投资价值-210115

　　投资要点：　　陶金期权指数本期打分为16/100 　　财通金工利用期权市场的数据，构造了择时因子。通过计算因子在历史上所处的分位点，我们给出相应的择时打分，择时打分满分为10...[详细]

2021-01-20 分享者：f**a 作者：陶勤英，熊晓湛评级：页数：18 页

信达期货-期权品种历史波动率和隐含波动率跟踪-210119

　　核心观点　　历史波动率上升的有：　　50ETF，300ETF(沪)，300ETF(深)，沪深300，金，玉米，甲醇　　历史波动率下降的有：　　铜，沪胶，豆粕，铁矿石，白...[详细]

2021-01-20 分享者：yan****xl 作者：张秀峰，骆奇枭评级：页数：3 页

广发期货-股指期货期权日报-210120

　　【市场表现】　　现货方面，上证指数收盘跌0.83%报3566.38点，深证成指跌1.74%报15003.99点，创业板指跌2.05%报3084.49点，万得全A跌1%。两市成...[详细]

2021-01-20 分享者：lix****58 作者：胡岸，陈俊州评级：页数：5 页

招商期货-沪深300股指期权数据日报-210118

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2021-01-20 分享者：ke***o 作者：林立东评级：页数：4 页

光大期货-光期研究：商品期权日报-210119

　　铁矿石:历史波动率　　历史波动率45.68，日减0.74。　　铁矿石：隐含波动率　　隐含波动率37.63，日减2.70。...[详细]

2021-01-19 分享者：1875******317 作者：张岩评级：页数：33 页

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