位置:首页 > 金融工程 旧版列表 新版列表
东吴证券-金工定期报告:行业估值偏离度因子绩效月报-191206
  报告要点   因子多空对冲绩效:2009年1月至今,在申万一级行业中,行业估值偏离度因子5分组多头对冲空头的年化收益为13.44%,年化波动为9.76%,信息比率为1.38,月...[详细]
2019-12-07 分享者:sonycs0000 作者:高子剑 评级: 页数:7 页
天风证券-基于投资者偏好的组合构建-191206
  由于经验、背景、认知等差别,投资者具有不同的投资理念,相应地,投资者对于股票风格的偏好也并不是一致的。根据投资者的偏好,可以将投资者分为四种类型:GARP型,成长型,价值型及价...[详细]
2019-12-06 分享者:taopaosenlin 作者:吴先兴 评级: 页数:23 页
渤海证券-因子监测周报:技术面因子收益回撤,长期动量因子呈现趋势效应-191206
  核心观点:   上周,小市值因子跑赢大市值,技术面因子收益回撤。长期动量因子呈现趋势效应。推荐继续关注基本面因子的投资机会。   在历史收益率方面,2019年以来,全市场表现较...[详细]
2019-12-06 分享者:meldream 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
申港证券-金融工程专题报告:基于行业择时策略的层次化选股-191205
  投资摘要:   行业择时体系需要更为全面的评估体系。前期行业择时报告中,我们仅以策略在区间内的累加收益率作为评判指标,不够全面客观,本文使用年化收益率,夏普率,累加最大回撤,收...[详细]
2019-12-06 分享者:hw3380 作者:曹旭特 评级: 页数:34 页
天风证券-市场情绪一览-191205
  情绪面   今日A股3603只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停30只,自然跌停0只,分别占比0.83%和0.00%。涨停封板率为66.67%,连板率为20.0...[详细]
2019-12-06 分享者:sprng 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
东海证券-金融工程日报-191206
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(2.15%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数普遍上涨,创业板指数(2.15%)涨幅最大,仅上证50(-...[详细]
2019-12-06 分享者:wyw.zh 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
东海证券-金融工程日报-191205
  ◎市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数普遍下跌,仅中小板指数(0.16%)上涨,金融指数(-0.30%)跌幅最大;最新5个交易日,多数指数下跌,中证500(0....[详细]
2019-12-05 分享者:emilier 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
天风证券-金工专题报告:海外文献推荐第114期-191204
  大银行具有更高的价值吗?   一些观点认为,“大而不倒”(TBTF)的现象提高了大型银行的价值。相反地,我们发现在正常时期,大型银行的价值与资产规模呈显著负相关,而在危机期间,...[详细]
2019-12-05 分享者:xxxkikyo 作者:吴先兴 评级: 页数:16 页
银河证券-多因子系列:公司扩张收缩的投资机会-191205
  核心观点:   采用客户集中度表征企业规模变化,大部分行业扩张型企业市场表现更好   本篇通过企业客户集中的变化来替代企业客户规模的变动。将企业分成三组扩张型、收缩型、维持型。...[详细]
2019-12-05 分享者:yoyo哟哟 作者:吴俊鹏 评级: 页数:35 页
银河证券-机构持仓年末效应点评-191203
  收益较高且较多机构持仓的股票,在年末均表现较差   通过分析2008年-2019年的数据,除去2011和2017年外,对于一些收益较高(10-11月)且较多机构持仓的股票,在年...[详细]
2019-12-05 分享者:ziyi9251940 作者:吴俊鹏 评级: 页数:9 页
华泰证券-人工智能选股周报:今年中证500增强超额14.10%-191201
  今年中证500增强超额14.10%   自2019年3月23日开始,本周报对XGBoost中证500增强模型进行深度跟踪。2011年回测以来,该模型年化超额收益率为17.83%...[详细]
2019-12-05 分享者:vcnikki 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:17 页
天风证券-市场情绪一览-191204
  情绪面   今日A股3602只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停20只,自然跌停2只,分别占比0.56%和0.06%。涨停封板率为54.05%,连板率为25.0...[详细]
2019-12-05 分享者:qushichina 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
华宝证券-量化择时与资产配置月报:中资美元债的影响因子及量化分析-191202
  投资要点:   本期专题:中资美元债是内地企业在海外发行的以美元计价的债券,对于国内投资者而言中资美元债是一类性价比较高的固定收益资产,主要原因在于相同主体发行的中资美元债由于...[详细]
2019-12-04 分享者:lianahnwei 作者:张青,李亭函 评级: 页数:14 页
华宝证券-数量化策略跟踪评价月报:从历史环比变化看未来企业盈利的变动趋势-191203
  ◎投资要点:   本期专题:上市公司良好的盈利状况是支撑A股市场的基础,是投资者主要关注的指标之一。然而上市公司财报的公布很滞后,尤其年报的公布要在次年4月底才能完成。所以对于...[详细]
2019-12-04 分享者:suyunyan 作者:张青 评级: 页数:12 页
华创证券-金融工程周报:缺口已补,机构积极布局,后市或震荡反弹-191201
  本周回顾   上周我们认为市场再度破位,后市依旧有下探空间,最终上证综指周线下跌0.61%,万德全A周下跌0.45%。领涨中信一级行业为:汽车、电子元器件、石油石化、建筑、钢铁...[详细]
2019-12-04 分享者:小米粒 作者:王小川 评级: 页数:15 页
天风证券-金工专题报告:CTA思维下的资产配置方法-191203
  传统资配VSCTA   传统资配思路反对价量信号的渗入,认为所有资产的配置价值在市场有效性的均衡机制下近乎相等,资产配置最后等价于风险权重的划分。但现实市场中,非固收类产品的长...[详细]
2019-12-04 分享者:Zengjishun 作者:吴先兴 评级: 页数:20 页
东海证券-金融工程日报-191204
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(0.68%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数普遍下跌,仅中证500(0.91%)上涨,上证50(-1.2...[详细]
2019-12-04 分享者:chitty_yh 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
天风证券-市场情绪一览-191203
  情绪面   今日A股3599只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停29只,自然跌停2只,分别占比0.81%和0.06%。涨停封板率为70.00%,连板率为18.1...[详细]
2019-12-04 分享者:kelly0430 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
渤海证券-权益事件监测周报:48家公司有限售股解禁,124家公司发布高管减持-191203
  核心观点:   今飞凯达(002863)等12家公司更新增发预案进度。   ST莲花(600186)和金能科技(603113)发布分红预案,其中ST莲花(600186)每10股...[详细]
2019-12-04 分享者:beckham416 作者:郝倞 评级: 页数:19 页
安信证券-FOF和资产配置周报:市场情绪继续下行,逆向进取谨慎维持五成仓位-191203
  周六官方公布的制造业PMI升至50.2重回扩张区间,非制造业PMI也同步回升,央行前期对经济逆周期调节效果显现;经济逐渐筑底有利于市场风险偏好回升,但短期内仍需关注逆周期调节力...[详细]
2019-12-04 分享者:tanyunlong 作者:吕思江 评级: 页数:10 页
首页   上一页   下一页  当前是第1页  
转到
扫一扫,慧博手机终端下载!