金融工程-慧博研报（hibor.net）

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民生证券-资产配置月报：七月配置视点，小微盘当下风险几何？-250706

　　小微盘当下风险几何？　　1.2025年上半年，小微盘表现明显强于大盘。中证1000指数、万得小市值指数均明显跑赢沪深300。稳定型、堕天使、初创者三类微盘股收益显著，分别为3...[详细]

2025-07-06 分享者：le***a 作者：叶尔乐，祝子涵评级：页数：33 页

东方证券-因子周报：Trend风格领衔，预期PEG 因子表现出色，建议关注成长趋势资产-250706

　　研究结论　　风格表现监控　　本周市场正收益风格集中在Trend风格上，负收益风格表现在Liquidity风格上。预期PEG是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。　　因子...[详细]

2025-07-06 分享者：che****11 作者：杨怡玲评级：页数：19 页

华福证券-港股通科技ETF（159262）投资价值分析：聚焦科技成长龙头，港股通版“恒生科技”-250706

　　投资要点：　　港股通科技ETF（159262）价值分析　　港股科技板块目前处于历史估值低位，具有较高的布局价值：截至2025年6月30日，市盈率（TTM）为21.8，位于历...[详细]

2025-07-06 分享者：b**l 作者：李杨，林依源，郑文睿评级：页数：18 页

民生证券-量化周报：市场有望突破阻力-250706

　　择时观点：市场有望突破阻力。当下流动性保持上行，分歧度保持下行，景气度继续上行，ERP脱离极值状态，三维择时框架继续满仓。从技术形态来看，市场来到关键阻力线附近，最近K线为上影...[详细]

2025-07-06 分享者：1991******017 作者：叶尔乐，韵天雨，吴自强评级：页数：16 页

国金证券-量化选基月报：6月份交易类选基策略业绩改善-250706

　　6月份科创50ETF资金继续流入，TMT主题基金业绩反弹　　宽基ETF中多类指数本月资金大规模净流出，其中沪深300ETF资金净流出额超过150亿元。而科创50ETF本月资金...[详细]

2025-07-06 分享者：115z******eng 作者：高智威，赵妍评级：页数：13 页

天风证券-量化择时周报：关键指标或将在下周触发-250706

　　关键指标或将在下周触发　　上周周报(20250629)认为：短期市场虽突破震荡上轨，但格局改变指标（均线距离突破3%）仍需等待确认，同时进入业绩披露关键窗口期，市场风险偏好较...[详细]

2025-07-06 分享者：nhu****66 作者：吴先兴评级：页数：5 页

国金证券-量化行业配置：行业预期类因子有效性提升，超预期策略上月收益达4.96%-250705

　　主要市场及行业指数表现　　过去一个月，国内主要市场指数普涨，国证2000、中证1000、中证500、沪深300、上证50分别上涨6.01%、5.47%、4.31%、2.50%...[详细]

2025-07-06 分享者：bai****07 作者：高智威，许坤圣评级：页数：11 页

天风证券-金融工程：沪深300增强本周超额基准0.97%-250706

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2025-07-06 分享者：ly***a 作者：吴先兴评级：页数：6 页

国投证券-势或仍重于术-250705

　　本期要点：势或仍重于术　　前期提到，未来一段时间市场或仍将至少维持震荡或震荡上行格局。事后来看，大盘一路震荡上行至3500附近，最后在周五冲高回落，由此或引发了是否会出现明显...[详细]

2025-07-06 分享者：qdxu******iao 作者：杨勇评级：页数：7 页

东方证券-分红对期指的影响：IH升水，IC及IM贴水扩大，中小盘短期偏多对待-250705

　　研究结论　　根据我们的最新预测模型，上证50、沪深300、中证500、中证1000指数7月合约的分红点数分别为22.58、22.56、9.25、9.12。若考虑空头对冲并持有...[详细]

2025-07-05 分享者：aar****wp 作者：刘静涵，杨怡玲评级：页数：9 页

华西证券-一周市场数据复盘-250705

　　宽基指数表现　　上周市场普涨，大盘板块涨幅相较小盘板块更加明显，沪深300、创业板指分别上涨1.54%、1.50%；科创50指数下跌0.35%。　　今年以来小盘风格表现最好...[详细]

2025-07-05 分享者：ba***2 作者：丁睿雯，杨国平评级：页数：8 页

国信证券-多因子选股周报：估值因子表现出色，四大指增组合年内超额均超8％-250705

　　核心观点　　国信金工指数增强组合表现跟踪　　沪深300指数增强组合本周超额收益1.17%，本年超额收益8.03%。　　中证500指数增强组合本周超额收益0.73%，本年超...[详细]

2025-07-05 分享者：jinq******iao 作者：张欣慰，张宇评级：页数：18 页

光大证券-量化组合跟踪周报：市场小市值风格显著，PB~ROE组合表现较佳-250705

　　量化市场跟踪　　大类因子表现：本周（2025.06.30-2025.07.04，下同）BP因子和盈利因子获得正收益（0.30%和0.27%）；非线性市值因子和规模因子取得明显...[详细]

2025-07-05 分享者：xu3****30 作者：祁嫣然，陈颖评级：页数：12 页

国信证券-金融工程日报：A股冲高回落，封板率创近一个月新低-250705

　　市场表现：20250704规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中上证综指表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。银行、综合金融、传媒、钢铁、医药行业表现较好，有色金...[详细]

2025-07-05 分享者：君*** 作者：张欣慰评级：页数：15 页

国信证券-主动量化策略周报：红利涨成长跌，成长稳健组合年内上涨24.13％-250705

　　国信金工主动量化策略表现跟踪：　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益0.21%，相对偏股混合型基金指数超额收益-1.05%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益6.35%，相对...[详细]

2025-07-05 分享者：848****52 作者：张欣慰，张宇评级：页数：17 页

开源证券-开源量化评论（110）：构建跑赢中证500的分析师组合-250705

　　券商十大金股与业绩超预期的选股信息　　券商金股收益表现优于沪深300指数和中证500指数：2017年以来，8年时间区间内券商金股年化收益率为11.2%，优于同期的沪深300指...[详细]

2025-07-05 分享者：wan****nq 作者：魏建榕，高鹏评级：页数：11 页

天风证券-因子跟踪周报：成长、分红因子表现较好-250705

　　因子IC跟踪　　IC方面，最近一周，标准化预期外盈利、季度净利润同比增长、bp等因子表现较好，Beta、1月特异度、Fama-French三因子1月残差波动率等因子表现较差；...[详细]

2025-07-05 分享者：due****en 作者：吴先兴评级：页数：7 页

国联民生证券-金融工程深度：金融工程2025年度中期投资策略，从多资产配置走向多策略配置-250705

　　传统多资产配置的理论困境　　传统资产配置理论建立在股债负相关性和波动率均值回归的核心假设上。然而2008年金融危机后，全球央行超常规货币政策导致资产定价逻辑发生根本性变化。流...[详细]

2025-07-05 分享者：lij****06 作者：陆豪，康作宁，陈阅川评级：页数：21 页

华福证券-固收+及纯债基金月度跟踪（2025年7月）：基金优选组合调整持仓，今年以来超额收益稳健-250704

　　投资要点：　　转债型产品收益持续稳健　　股票型和混合型固收+今年以来净值波动较大，转债型产品净值表现更加稳健。从区间收益来看，今年以来混合型和转债型产品业绩表现优于股票型产...[详细]

2025-07-04 分享者：ft***6 作者：李杨，郑文睿评级：页数：11 页

华福证券-策略化选股月报（2025/07）：6月情绪择时组合大幅跑赢市场，当前市场情绪评分维持中高位-250704

　　投资要点：　　多策略选股策略　　策略在2025年7月对子策略的权重配置在价值股策略权重占比最高，约39.18%，在困境出清选股策略上的权重占比最小，约9.80%。6月多策略...[详细]

2025-07-04 分享者：leo****an 作者：李杨，赵馨评级：页数：28 页

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