金融工程-慧博研报（hibor.net）

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信达证券-金工点评报告：多数合约基差贴水收窄，IH远月转为升水-240727

　　本周点评：　　多数合约基差贴水收窄，IH远月转为升水：本周指数走弱，除IC外，各品种期指合约基差贴水整体收敛，IH下季月合约已经处于升水状态，考虑到目前成分股的分红进程已经接...[详细]

2024-07-27 分享者：Loui******100 作者：于明明，崔诗笛，孙石评级：页数：16 页

国信证券-多因子选股周报：波动率因子表现出色，中证500指数增强组合本年超额13.60%-240727

　　核心观点　　国信金工指数增强组合表现跟踪　　沪深300指数增强组合本周超额收益-0.67%，本年超额收益6.46%。　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.28%，本...[详细]

2024-07-27 分享者：fb***c 作者：张欣慰，张宇评级：页数：16 页

天风证券-估值与基金重仓股配置监控：哪些行业进入高估区域？-240727

　　全市场估值及基金重仓股配置比例　　从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前创业板指PE、PEG估值较低；从基...[详细]

2024-07-27 分享者：her****ou 作者：吴先兴，何青青评级：页数：15 页

天风证券-因子跟踪周报：小市值、bp因子表现较好-240727

　　因子IC跟踪　　IC方面，最近一周，小市值、bp、bp三年分位数等因子表现较好，一致预期净利润复合增速、季度毛利率、1个月非流动性冲击等因子表现较差；最近一月，bp三年分位数...[详细]

2024-07-27 分享者：海**v 作者：吴先兴，姚远超评级：页数：7 页

国信证券-主动量化策略周报：双创板块回落，超预期精选组合年内相对股基指数超额9.37%-240727

　　核心观点　　国信金工主动量化策略表现跟踪：　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益-4.55%，相对偏股混合型基金指数超额收益-1.16%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益...[详细]

2024-07-27 分享者：zha****an 作者：张欣慰，张宇评级：页数：17 页

国元证券-市场复盘：市场震荡走强，三大指数表现分化-240726

　　报告要点：　　2024年7月26日市场震荡走强，三大指数表现分化。上证指数上涨0.14%，深证成指上涨1.45%，创业板指上涨0.92%。市场成交额6103.65亿元，较上一...[详细]

2024-07-26 分享者：dais******ing 作者：朱定豪，房倩倩评级：页数：12 页

国信证券-热点追踪周报：由创新高个股看市场投资热点（第154期）-240726

　　核心观点　　乘势而起：市场新高趋势追踪：截至2024年7月26日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、创业板指、科创50指数250日新高距...[详细]

2024-07-26 分享者：s**t 作者：张欣慰，胡志超评级：页数：12 页

江海证券-金融工程定期报告：市场分化走低，电力设备、传媒、美容护理行业表现较好-240726

　　核心内容：　　◆主要市场指数：　　截止至2024-07-25，A股主要宽基指数震荡分化。近1个交易日中，北证50涨幅最大（0.49%），沪深300跌幅最大（-0.55%）；...[详细]

2024-07-26 分享者：454****46 作者：刘晓杰评级：页数：13 页

国金证券-Beta猎手系列之十一：基于红利风格择时+红利股优选构建的固收+策略-240725

　　基于动态宏观事件因子构建的红利指数择时策略　　当前国内利率处于下行阶段，股市作为经济的晴雨表，也正处于弱势疲软状态。红利股由于其能给投资者带来预期稳定的红利回报的特点，一定程...[详细]

2024-07-26 分享者：hg***j 作者：高智威，王小康评级：页数：24 页

国元证券-20240725市场复盘：市场弱势调整，情绪有所修复-240725

　　报告要点：　　2024年7月25日市场震荡调整，情绪有所修复。上证指数下跌0.52%，深证成指下跌0.22%，创业板指下跌0.39%。市场成交额5928.69亿元，较上一交易...[详细]

2024-07-25 分享者：big****71 作者：朱定豪，房倩倩评级：页数：12 页

民生证券-量化专题报告：超额收益增长模型AEG，PE估值的内涵逻辑-240725

　　基于DCF贴现模型的传统PE估值难以解释相同增速下的不同估值问题。基于阶段DCF模型，给出一定的增速假设和持续时间，便可给出不同的理论PE，高PE的公司，估值的贡献主要源自于远...[详细]

2024-07-25 分享者：201****18 作者：叶尔乐评级：页数：30 页

江海证券-金融工程定期报告：沪指险守2900点，公用事业、国防军工、煤炭行业表现较好-240725

　　◆主要市场指数：　　截止至2024-07-24，A股主要宽基指数延续下探趋势。近1个交易日中，三板成指跌幅最小（-0.34%），北证50跌幅最大（-2.46%）；近5个交易日...[详细]

2024-07-25 分享者：sta****24 作者：刘晓杰评级：页数：13 页

民生证券-量化分析报告：公募“逆风”的原因解析与应对思考-240724

　　2021年以来公募超额持续回落的核心的问题在于公募的风格选择。从整体法归因来看，公募权益基金长期在行业配置上赚钱，在风格配置上亏钱，在选股和交易上收益不显著。风格收益最近四年持...[详细]

2024-07-24 分享者：ful****ng 作者：叶尔乐评级：页数：14 页

国元证券-市场复盘：市场震荡下挫，沪指险守2900点-240724

　　报告要点：　　2024年7月24日三大指数震荡下挫，沪指险守2900点。上证指数下跌0.46%，深证成指下跌1.32%，创业板指下跌1.23%。市场成交额6314.34亿元，...[详细]

2024-07-24 分享者：jj9****yq 作者：朱定豪，房倩倩评级：页数：12 页

国信证券-股指分红点位监控周报：IC及IM主力合约贴水幅度较深-240724

　　成分股分红进度　　截至2024年7月24日：　　上证50指数中，有1家公司处于预案阶段，5家公司处于决案阶段，3家公司进入实施阶段，39家公司已分红，2家公司不分红；　　...[详细]

2024-07-24 分享者：robb******ock 作者：张欣慰，张宇评级：页数：16 页

江海证券-金融工程定期报告：市场接连受挫，银行、公用事业、环保行业表现较好-240724

　　核心内容：　　◆主要市场指数：　　截止至2024-07-23，A股主要宽基指数集体下挫。近1个交易日中，三板成指跌幅最小（-0.44%），科创50跌幅最大（-4.11%）；...[详细]

2024-07-24 分享者：sui****gs 作者：刘晓杰评级：页数：13 页

麦高证券-美联储降息预期再起，美债资产或将再受追捧-240722

　　美元债市场因其庞大的规模、高度的流动性和多样化的投资选择，是全球投资者的重要配置对象。　　美联储的货币政策对美元债市场影响显著，美联储加息已持续两年有余，目前市场对美联储降息...[详细]

2024-07-24 分享者：cic****ng 作者：刘娟秀，林永绿，钟奕昕评级：页数：22 页

华安证券-“学海拾珠”系列之一百九十七：基金在风格层面的情绪择时-240724

　　主要观点：　　本篇是“学海拾珠”系列第一百九十七篇，文献对情绪择时进行了进一步研究，除了常见的市场择时能力外，基金经理还可能展现出风格择时的能力，文献创新性地提出了一个融合市...[详细]

2024-07-24 分享者：619****05 作者：严佳炜，钱静闲评级：页数：18 页

国元证券-市场复盘：三大指数集体下跌，市场全天走弱-240723

　　报告要点：　　2024年7月23日三大指数集体下跌，大盘大幅走弱。上证指数下跌1.65%，深证成指下跌2.97%，创业板指下跌3.04%。市场成交额6666.34亿元，较上一...[详细]

2024-07-23 分享者：lyj****5a 作者：朱定豪，房倩倩评级：页数：12 页

天风证券-海外文献推荐第288期-240723

　　文献一：因子模型　　本文讨论了因子投资的领域，探索了三种不同的方法：排序、均值方差优化和模型组合——并评估等权配置价值、动量和质量因子（仅多头）的业绩表现。本文的研究结果表明...[详细]

2024-07-23 分享者：dai****aw 作者：吴先兴，惠政宝评级：页数：4 页

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