金融工程-慧博研报（hibor.net）

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天风证券-市场情绪一览-191018

　　情绪面　　今日A股3553只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停30只，自然跌停5只，分别占比0.84%和0.14%。涨停封板率为69.77%，连板率为27.2...[详细]

2019-10-19 分享者：alexfong2015 作者：吴先兴评级：页数：9 页

太平洋证券-“见微”系列之一：打开AI黑箱，探索可解释性-191018

　　报告摘要　　可解释人工智能（XAI）能有效改善“准确性VS可解释性”的选择困境。在选择模型时，预测效果一直是首要考量，但同时又会担心模型过于复杂而难以掌控，往往要在准确性和可...[详细]

2019-10-19 分享者：ljbyaotou 作者：徐玉宁评级：页数：24 页

光大证券-多因子系列报告之二十六：创新基本面因子，财务数据全扫描-191018

　　2017年来，以往效果卓越的市值因子、量价类因子等都出现了有效性下滑的情况，价值投资的呼声也越来越高。愈来愈多的投资经理开始关注基本面因子。然而过于简单直白的基本面因子其效果又...[详细]

2019-10-19 分享者：23a23b23c 作者：刘均伟，周萧潇，胡骥聪评级：页数：20 页

安信证券-【安信金工】华夏中证5G通信ETF投资价值分析-191018

　　华夏中证5G通信主题ETF（515053）是华夏基金旗下，国内首支5G主题的指数型基金产品，跟踪标的中证5G通信主题指数。　　5G技术是十年一遇的代际升级，6月6日工信部正式...[详细]

2019-10-18 分享者：天博云飞作者：吕思江评级：页数：13 页

渤海证券-因子监测周报：技术面因子维持正向收益，短期动量因子在沪深300中收益显著-191018

　　核心观点：　　上周，大市值因子跑赢小市值，成长因子和盈利因子表现较好，技术面因子维持正向收益。短期动量因子在沪深300成分股中收益显著。推荐继续关注基本面因子的投资机会。　...[详细]

2019-10-18 分享者：rjson 作者：宋旸评级：页数：13 页

浙商证券-人工智能系列（二）：人工智能再出发，次优理论下的组合配置与策略构建-191018

　　◆研究背景　　优化问题是金融中基础、不可避免的问题，从均值方差的二次规划开始，优化问题已经深入到金融领域的方方面面，从大类资产配置到组合优化、从理论模型下的效用最大化再到实战模...[详细]

2019-10-18 分享者：旁观者视角作者：包赞评级：页数：22 页

东海证券-金融工程日报-191018

　　◎市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，多数指数上涨，中小板指数（0.58%）涨幅最大，金融指数（-0.58%）跌幅最大；最新5个交易日，多数指数上涨，上证50（2.4...[详细]

2019-10-18 分享者：aafengqing 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

国盛证券-量化专题报告：多因子系列之八，日间量价模型研究-191018

　　日间量价模型是独立于低频多因子模型的策略体系。日间量价模型基于T+1的换仓频率，通过量价因子形成对短期收益率的预测，是一种高换手、高频率、低容量的策略。本篇报告我们将从模型特性...[详细]

2019-10-18 分享者：volleyVV 作者：殷明，刘富兵评级：页数：19 页

光大证券-RSRS择时模型日报：指标无明显变化，短期观点仍较乐观-191017

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日（10月17日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]

2019-10-18 分享者：1275192668 作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

天风证券-市场情绪一览-191017

　　情绪面　　今日A股3551只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停22只，自然跌停3只，分别占比0.62%和0.08%。涨停封板率为56.41%，连板率为7.69...[详细]

2019-10-18 分享者：double11 作者：吴先兴评级：页数：9 页

东海证券-金融工程日报-191017

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-0.87%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，上证50（2.80%）涨幅最大；最近22个交易日...[详细]

2019-10-17 分享者：susie19910520 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

天风证券-市场情绪一览-191016

　　情绪面　　今日A股3551只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停26只，自然跌停9只，分别占比0.73%和0.25%。涨停封板率为65.00%，连板率为13.5...[详细]

2019-10-17 分享者：robin871028 作者：吴先兴评级：页数：9 页

光大证券-RSRS择时模型日报：短期观点仍较乐观-191016

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日（10月16日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]

2019-10-17 分享者：vq16700609 作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

天风证券-海外文献推荐第107期-191016

　　基于Boruta的特征选择　　特征选择是一个非常重要的问题，本文提出了Boruta算法，其能够通筛选出所有与因变量具有相关性的特征集合，实验结果的稳定性和可伸缩性都非常好。B...[详细]

2019-10-16 分享者：xiaoafu 作者：吴先兴评级：页数：8 页

天风证券-戴维斯双击、长线金股组合Q3持仓更新-191016

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2019-10-16 分享者：taotao4490 作者：吴先兴评级：页数：5 页

光大证券-RSRS择时模型日报：高频信号全面持仓，短期观点仍较乐观-191016

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日（10月15日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]

2019-10-16 分享者：jessiting 作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

东海证券-金融工程日报-191016

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数普遍下跌，仅上证50（0.06%）上涨，中小板指数（-1.75%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（4.4...[详细]

2019-10-16 分享者：grc122930 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

天风证券-市场情绪一览-191015

　　情绪面　　今日A股3551只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停37只，自然跌停34只，分别占比1.04%和0.96%。涨停封板率为67.27%，连板率为12....[详细]

2019-10-16 分享者：bridgefarmer 作者：吴先兴评级：页数：9 页

华泰证券-华泰多因子系列之十三：华泰单因子测试之历史分位数因子-191015

　　历史分位数因子具有明确的经济学意义，其中包含选股效果稳定的因子　　历史分位数计算的是某个指标当前取值在一段历史区间中所处的分位数点，是常用的时间序列分析方法，反映了相应指标的...[详细]

2019-10-15 分享者：youren12345 作者：林晓明，陈烨评级：页数：42 页

爱建证券-金融数量方法论系列报告：《资产配置中不可忽视的相关性分析，Pearson~Spearman~Kendall~Copula》-191015

　　资产配置的核心目标之一是降低投资组合风险，而资产间相关性分析在资产配置中扮演着不可或缺的角色。在众多的资产中，相关系数可以作为初步选择关联性较低资产的参考指标，它还是一些资产配...[详细]

2019-10-15 分享者：shevit 作者：张志鹏评级：页数：25 页

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