金融工程-慧博研报（hibor.net）

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天风证券-金融工程：戴维斯双击今年累计超额基准62.27%-200809

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2020-08-09 分享者：wzj19831219 作者：吴先兴，缪铃凯评级：页数：7 页

天风证券-金融工程：量化择时周报-200809

　　量化周观点·距离风控阈值还有多少距离？　　上周周报明确指出：市场继续处于上行趋势格局，跟随加上风控是我们模型在上行趋势中的交易守则。截至周五，赚钱效应指标由上周的0.16%变...[详细]

2020-08-09 分享者：ladypeach 作者：吴先兴评级：页数：5 页

中泰证券-中泰金工事件驱动周报：主营产品涨价及冷门股效应-200809

　　上周表现　　上周（2020.08.03~2020.08.07），中证800等权指数涨跌幅为1.77%，“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为3.41%，策略超额收益率为1....[详细]

2020-08-09 分享者：coldbaby 作者：唐军，陈俊伟，李倩云评级：页数：7 页

国信证券-数量化投资周报：多因子选股周报，估值因子强势，沪深300增强组合本周超额0.13%-200809

　　国信金工指数增强组合表现跟踪　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.13%，本年超额收益15.96%。　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.84%，本年超额收益19...[详细]

2020-08-09 分享者：aifangyu 作者：张欣慰评级：页数：14 页

民生证券-金融工程量化周报：指数高位调整，成交量持续回升-200810

　　本周市场表现：指数高位调整，成交量持续回升　　本周各宽基指数高位调整。上证综指上涨1.33%，上证50上涨0.44%，沪深300上涨0.27%，中证500上涨1.66%，创业...[详细]

2020-08-09 分享者：coolwindfz 作者：祁嫣然评级：页数：14 页

开源证券-开源金工市场情绪周报-200808

　　市场涨跌互现，中证500指数表现最优　　本周（2020.08.03-2020.08.07），市场涨跌不一。所选指数中，中证500涨幅最大，本周累计上涨1.66%，创业板指下跌...[详细]

2020-08-09 分享者：a1340371 作者：魏建榕评级：页数：10 页

中泰证券-情绪择时周报：大盘震荡偏强，短期风格均衡-200809

　　全市场择时　　过去一周A股先扬后抑，市场情绪得分维持53分不变。公募基金仓位有所提升，北上资金连续四周净流出，产业资本减持规模仍然处于高位。周五市场受外部因素冲击明显，上证一...[详细]

2020-08-09 分享者：simon00_yu 作者：唐军评级：页数：12 页

光大证券-光大金工量化周报：本周反转因子、低波动因子表现较好-200809

　　多因子模型　　因子表现：反转因子、低波动因子表现较好，估值因子有所回撤。　　组合表现：本周光大Alpha1.0（全A150）组合上涨2.55%，同期中证500指数上涨1.6...[详细]

2020-08-09 分享者：fred_yuwei 作者：刘均伟，周萧潇，古翔评级：页数：21 页

华泰证券-人工智能选股周报：今年双周调仓GP_RF超额14.81%-200809

　　今年双周调仓GP_RF(“遗传规划+随机森林”模型)超额14.81% 　　今年以来双周频调仓的“遗传规划+随机森林”模型表现较好，换手率限制为60%的情况下，该模型上周超额收益...[详细]

2020-08-09 分享者：dingtao1990 作者：林晓明，陈烨，李子钰评级：页数：13 页

华泰证券-华泰金工林晓明团队每周观点：当前高波动市场股涨债跌概率更大-200809

　　当前市场较高波动或将持续，统计发现高波环境下权益表现大概率更优　　通常我们用相关系数度量一定时期内股债价格走势是同向还是反向，但无法辨别实际情况，例如相关系数为正，无法区分股...[详细]

2020-08-09 分享者：lirui0331 作者：陈莉，林晓明，黄晓彬评级：页数：13 页

华泰证券-华泰金工因子跟踪周报：上周小市值及价量类因子表现良好-200809

　　上周小市值及价量类因子整体表现良好，盈利、财务质量因子回撤　　上周小市值及价量类因子整体表现良好，盈利、财务质量因子回撤。小市值、反转、波动率、换手率因子在各类股票池均取得正...[详细]

2020-08-09 分享者：jimmy023 作者：林晓明，陈烨评级：页数：17 页

光大证券-量化择时周报：市场情绪谨慎，短期仍有回调风险-200808

　　A股择时观点：市场情绪谨慎，短期仍有回调风险。　　本周市场宽基指数冲高回落，指数走势分化，其中创业板指周度下跌1.63%，大幅跑输其它宽基指数。上证综指、上证50周度上涨1....[详细]

2020-08-08 分享者：alla0991 作者：刘均伟，胡骥聪，董天韵评级：页数：9 页

天风证券-市场情绪一览-200807

　　情绪面　　今日A股3711只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停61只，自然跌停11只，分别占比1.64%和0.30%。涨停封板率为64.29%，连板率为15....[详细]

2020-08-07 分享者：luanshuyige 作者：吴先兴评级：页数：9 页

天风证券-估值与基金重仓股配置监控半月报-200807

　　全市场估值及基金重仓股配置比例　　从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前中证500指数PE估值较低；从基金...[详细]

2020-08-07 分享者：1973joe 作者：吴先兴评级：页数：13 页

渤海证券-因子监测周报：市场呈现趋势效应，模型下周看好汽车与建筑行业-200807

　　上周至本周，市场主要指数震荡上行。因子收益方面，大小市值股票表现基本持平。基本面因子收益不显著。短期动量因子呈现趋势效应。技术面因子收益不显著。市场呈现趋势行情。　　在历史收...[详细]

2020-08-07 分享者：pengcheng4545 作者：宋旸评级：页数：13 页

光大证券-RSRS择时模型日报：指标值无明显变化，短期观点维持谨慎-200807

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500、创业板指，对上证50、沪深300观点较谨慎。今日（8月7日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易...[详细]

2020-08-07 分享者：zh8067 作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

光大证券-多因子系列报告之三十六：成长企业新视角，税收科目全解析-200807

　　纳税是企业生产经营过程中不可回避的一部分，它通常跟企业的利润情况具有较高的相关性，但由于税收优惠政策、税务口径与会计口径不一致等原因，税收不是净利润的单变量函数，它可能还包含了...[详细]

2020-08-07 分享者：helenfdy 作者：古翔，周萧潇，刘均伟评级：页数：18 页

财通证券-每周基差观察-200806

　　投资要点：　　基差观察　　在考虑指数分红后计算股指期货实际升贴水情况，内容包含：　　1.最新分红点位测算；　　2.近期主力合约基差走势；　　3.升贴水期限结构；　　...[详细]

2020-08-07 分享者：tluoluo 作者：陶勤英，熊晓湛评级：页数：9 页

财通证券-打新周报-200806

　　投资要点：　　1.截止到2020年8月6日,一共有45只股票已发布招股说明书未上市，预计将募资383.86亿。　　2.其中询价尚未开始，可以参与打新的股票一共7只，预计募集...[详细]

2020-08-07 分享者：dailonggui1994 作者：陶勤英，熊晓湛评级：页数：14 页

东海证券-金融工程日报-200807

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，多数指数下跌，金融指数（2.23%）涨幅最大，创业板指数（-1.60%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（6.1...[详细]

2020-08-07 分享者：PETERJHB 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

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