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国信证券-金融工程日报:数字经济概念爆发,全市场超百股涨停-220117
  市场表现   今日(20220117)市场全线上涨,规模指数中中证1000指数表现最好,板块指数中科创50指数表现最好,风格指数中沪深300成长指数表现最好。计算机、通信、传媒...[详细]
2022-01-17 分享者:lsz****99 作者:杨怡玲,张欣慰 评级: 页数:16 页
天风证券-行业流动性跟踪周报:近期行业流动性变化情况-220117
  ETF资金流入板块   截至2022-01-14,上周有262只ETF存在资金净流入,有192只ETF存在资金净流出。分类别资金流动来看,上周资金净流入靠前的类别有:A股宽基为...[详细]
2022-01-17 分享者:crl****zf 作者:吴先兴 评级: 页数:7 页
安信证券-FOF和资产配置周报:成长和稳增长风格博弈切换,南北向净买入节奏加速-220117
  ■本周关注:外盘方面,上周市场从年初联储公布的12月议息会议纪要释放的“缩表恐慌”中缓和,美债利率自元旦后的快速上冲也有所缓和,市场对高估值长久期资产抛售暂缓,后续在联储货币正...[详细]
2022-01-17 分享者:such******ron 作者:吕思江 评级: 页数:14 页
华安证券-“打新定期跟踪”系列之六十:上周市场情绪不佳,新股现密集破发-220117
  跟踪近期网下打新收益率   跟踪近期双创板块+主板的网下打新市场表现,自2021/10/1起至2022/01/14(近三个月),假设询价新股全部入围情况下,A类2亿规模账户打新...[详细]
2022-01-17 分享者:1**0 作者:严佳炜 评级: 页数:20 页
华安证券-“学海拾珠”系列之七十六:主成分分析法下的股票横截面定价因子模型-220117
  本篇是“学海拾珠”系列第七十六篇,本期推荐的海外文献开发了一种运用主成分分析法(PCA)从股票收益中提取公共定价因子的方法,使用该方法,作者得到了三个定价因子,它们相比当前使用...[详细]
2022-01-17 分享者:nis****aa 作者:严佳炜 评级: 页数:18 页
天风证券-金融工程:新能源电池~周报-220117
  市场回顾   本周,国证新能源车电池(简称“新能电池”)指数上涨4.57%,Wind全A、沪深300和中证500指数收益率分别为-1.12%、-1.98%和-1.32%。   ...[详细]
2022-01-17 分享者:wew****55 作者:吴先兴,惠政宝 评级: 页数:10 页
华福证券-金融工程周报:主要宽基指数多为空头信号-220116
  估值分位数:   主要宽基指数中,科创50和中证500的估值分位数在5%以下。中信一级行业指数中,银行和非银金融估值分位数在5%以下,轻工制造、建材、石油石化的估值分位数在20...[详细]
2022-01-17 分享者:红**毛 作者:杨升松 评级: 页数:11 页
太平洋证券-金融工程量化择时周报:延续谨慎判断季度推荐电子机械和电力行业-220115
  策略观点   因为权重行业相对小市值行业走弱,我们延续短期谨慎态度。近期行业配置发出市值加权配置信号,从而减少小市值因子暴露。重点推荐的行业有国防军工、医药、农林牧渔、传媒和交...[详细]
2022-01-16 分享者:借力***1 作者:黎鹏 评级: 页数:10 页
天风证券-金融工程:净利润断层上周超额基准1.56%-220116
  戴维斯双击策略   戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]
2022-01-16 分享者:gong******ang 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
天风证券-量化择时周报:市场是否触底?-220116
  市场是否触底?   我们在上周的周报中提到:从国内外的宏观事件、价量等角度,认为市场目前调整或已进入尾声,但仍需等待成交金额的萎缩来确认,预计两市成交金额低于9000亿或将迎来...[详细]
2022-01-16 分享者:nju****04 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
开源证券-金融工程定期:机构资金行为画像(2022年01月14日)-220116
  北上资金行为画像   北向净流入总览:北上资金近一个月累积净流入约272亿元,从细节来看,12月中下旬由于受到证监会叫停“假外资”的影响,结束了12月以来持续净流入的状态,但在...[详细]
2022-01-16 分享者:jess******rre 作者:魏建榕 评级: 页数:8 页
中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报-220116
  可转债允许持有者在转股期可按照约定的价格将债券转换成股票,兼具股性和债性。本篇报告从新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市和即将进入转股期这5类出发进行统计分析,...[详细]
2022-01-16 分享者:zo***e 作者:陈俊伟,唐军 评级: 页数:12 页
东兴证券-量化市场观察:价量择时胜率略有上升,市值因子表现突出-220116
  投资摘要:   根据东兴金工短期价量行业配置模型,未来一周值得关注的行业分别为:石油石化、轻工制造、纺织服务、农林牧渔、房地产和综合。可重点布局相关行业或主题的ETF基金。  ...[详细]
2022-01-16 分享者:兵**旧 作者:高智威 评级: 页数:17 页
中泰证券-金工定向增发跟踪周报-220116
  定向增发一般折价发行,锁定期为1年或者3年,且仅面向少数定向投资者,适合机构参与。本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析...[详细]
2022-01-16 分享者:dyx****68 作者:陈俊伟,唐军 评级: 页数:12 页
东兴证券-海外文献速览系列之十四:揭秘机器学习在中国市场的有效性-220115
  在开发量化投资策略时,海外优秀论文往往能够提供新的思路和方法,为了能够让各位投资者更有效率地吸收海外的经验,东兴金工团队推出海外文献速览系列报告。我们将定期从海外文献中筛选思路...[详细]
2022-01-16 分享者:丽*** 作者:高智威 评级: 页数:26 页
华西证券-行业比较数据跟踪:两融交易占比持续下行,北向资金逆市流入电力设备、银行等板块-220116
  1.1各板块估值分位数小幅下降   截至2022年1月14日,全部A股PE(TTM)为19.28倍,位于2009年以来53.90%分位数;PB_LF1.84倍,位于2009年以...[详细]
2022-01-16 分享者:Suj****an 作者:曹春晓,杨国平 评级: 页数:23 页
安信证券-金工大市与行业研判周报:市场震荡调整,短期重回赛道-220116
  ■本期是《安信金工大市与行业研判》系列周报的第195期。上期我们认为市场震荡调整是在释放风险,事后来看市场比预期还要弱势一些,而且风格上与预期的也有偏差。   ■本期市场判断:...[详细]
2022-01-16 分享者:TOP****OP 作者:杨勇 评级: 页数:9 页
光大证券-量化组合跟踪周报:小市值延续优异表现,沪深300股票池中因子收益显著-220115
  量化市场跟踪   大类因子表现:本周全市场股票池中。盈利因子获得正收益(0.30%),非线性市值和对数市值因子获得明显负收益(-0.41%和-1.51%)。市场整体表现为小市值...[详细]
2022-01-16 分享者:fw***z 作者:祁嫣然 评级: 页数:10 页
光大证券-金融工程市场跟踪周报:市场抱团风格回撤,新能源获北向大幅加仓-220115
  本周市场表现:   本周(2022.01.10-2022.01.14,下同)市场持续下挫,仅创业板指收涨。上证综指下跌1.63%,上证50下跌2.61%,沪深300下跌1.98...[详细]
2022-01-16 分享者:jia****bo 作者:祁嫣然 评级: 页数:15 页
国信证券-主动量化策略周报:市场情绪企稳,优秀基金业绩增强组合今年以来在主动股基中排名分位点5.47%-220115
  国信金工主动量化策略表现跟踪   本周,优秀基金业绩增强组合绝对收益-0.45%,相对普通股票型基金指数超额收益-0.03%。   本年,优秀基金业绩增强组合绝对收益-1.80...[详细]
2022-01-15 分享者:jonh******l.c 作者:张欣慰,张宇 评级: 页数:12 页
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