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天风证券-金融工程:戴维斯双击今年累计超额基准62.27%-200809
  戴维斯双击策略   戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]
2020-08-09 分享者:wzj19831219 作者:吴先兴,缪铃凯 评级: 页数:7 页
天风证券-金融工程:量化择时周报-200809
  量化周观点·距离风控阈值还有多少距离?   上周周报明确指出:市场继续处于上行趋势格局,跟随加上风控是我们模型在上行趋势中的交易守则。截至周五,赚钱效应指标由上周的0.16%变...[详细]
2020-08-09 分享者:ladypeach 作者:吴先兴 评级: 页数:5 页
中泰证券-中泰金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-200809
  上周表现   上周(2020.08.03~2020.08.07),中证800等权指数涨跌幅为1.77%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为3.41%,策略超额收益率为1....[详细]
2020-08-09 分享者:coldbaby 作者:唐军,陈俊伟,李倩云 评级: 页数:7 页
国信证券-数量化投资周报:多因子选股周报,估值因子强势,沪深300增强组合本周超额0.13%-200809
  国信金工指数增强组合表现跟踪   沪深300指数增强组合本周超额收益0.13%,本年超额收益15.96%。   中证500指数增强组合本周超额收益-0.84%,本年超额收益19...[详细]
2020-08-09 分享者:aifangyu 作者:张欣慰 评级: 页数:14 页
民生证券-金融工程量化周报:指数高位调整,成交量持续回升-200810
  本周市场表现:指数高位调整,成交量持续回升   本周各宽基指数高位调整。上证综指上涨1.33%,上证50上涨0.44%,沪深300上涨0.27%,中证500上涨1.66%,创业...[详细]
2020-08-09 分享者:coolwindfz 作者:祁嫣然 评级: 页数:14 页
开源证券-开源金工市场情绪周报-200808
  市场涨跌互现,中证500指数表现最优   本周(2020.08.03-2020.08.07),市场涨跌不一。所选指数中,中证500涨幅最大,本周累计上涨1.66%,创业板指下跌...[详细]
2020-08-09 分享者:a1340371 作者:魏建榕 评级: 页数:10 页
中泰证券-情绪择时周报:大盘震荡偏强,短期风格均衡-200809
  全市场择时   过去一周A股先扬后抑,市场情绪得分维持53分不变。公募基金仓位有所提升,北上资金连续四周净流出,产业资本减持规模仍然处于高位。周五市场受外部因素冲击明显,上证一...[详细]
2020-08-09 分享者:simon00_yu 作者:唐军 评级: 页数:12 页
光大证券-光大金工量化周报:本周反转因子、低波动因子表现较好-200809
  多因子模型   因子表现:反转因子、低波动因子表现较好,估值因子有所回撤。   组合表现:本周光大Alpha1.0(全A150)组合上涨2.55%,同期中证500指数上涨1.6...[详细]
2020-08-09 分享者:fred_yuwei 作者:刘均伟,周萧潇,古翔 评级: 页数:21 页
华泰证券-人工智能选股周报:今年双周调仓GP_RF超额14.81%-200809
  今年双周调仓GP_RF(“遗传规划+随机森林”模型)超额14.81%   今年以来双周频调仓的“遗传规划+随机森林”模型表现较好,换手率限制为60%的情况下,该模型上周超额收益...[详细]
2020-08-09 分享者:dingtao1990 作者:林晓明,陈烨,李子钰 评级: 页数:13 页
华泰证券-华泰金工林晓明团队每周观点:当前高波动市场股涨债跌概率更大-200809
  当前市场较高波动或将持续,统计发现高波环境下权益表现大概率更优   通常我们用相关系数度量一定时期内股债价格走势是同向还是反向,但无法辨别实际情况,例如相关系数为正,无法区分股...[详细]
2020-08-09 分享者:lirui0331 作者:陈莉,林晓明,黄晓彬 评级: 页数:13 页
华泰证券-华泰金工因子跟踪周报:上周小市值及价量类因子表现良好-200809
  上周小市值及价量类因子整体表现良好,盈利、财务质量因子回撤   上周小市值及价量类因子整体表现良好,盈利、财务质量因子回撤。小市值、反转、波动率、换手率因子在各类股票池均取得正...[详细]
2020-08-09 分享者:jimmy023 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:17 页
光大证券-量化择时周报:市场情绪谨慎,短期仍有回调风险-200808
  A股择时观点:市场情绪谨慎,短期仍有回调风险。   本周市场宽基指数冲高回落,指数走势分化,其中创业板指周度下跌1.63%,大幅跑输其它宽基指数。上证综指、上证50周度上涨1....[详细]
2020-08-08 分享者:alla0991 作者:刘均伟,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:9 页
天风证券-市场情绪一览-200807
  情绪面   今日A股3711只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停61只,自然跌停11只,分别占比1.64%和0.30%。涨停封板率为64.29%,连板率为15....[详细]
2020-08-07 分享者:luanshuyige 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-估值与基金重仓股配置监控半月报-200807
  全市场估值及基金重仓股配置比例   从市场各主要指数(沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前中证500指数PE估值较低;从基金...[详细]
2020-08-07 分享者:1973joe 作者:吴先兴 评级: 页数:13 页
渤海证券-因子监测周报:市场呈现趋势效应,模型下周看好汽车与建筑行业-200807
  上周至本周,市场主要指数震荡上行。因子收益方面,大小市值股票表现基本持平。基本面因子收益不显著。短期动量因子呈现趋势效应。技术面因子收益不显著。市场呈现趋势行情。   在历史收...[详细]
2020-08-07 分享者:pengcheng4545 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
光大证券-RSRS择时模型日报:指标值无明显变化,短期观点维持谨慎-200807
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500、创业板指,对上证50、沪深300观点较谨慎。今日(8月7日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易...[详细]
2020-08-07 分享者:zh8067 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
光大证券-多因子系列报告之三十六:成长企业新视角,税收科目全解析-200807
  纳税是企业生产经营过程中不可回避的一部分,它通常跟企业的利润情况具有较高的相关性,但由于税收优惠政策、税务口径与会计口径不一致等原因,税收不是净利润的单变量函数,它可能还包含了...[详细]
2020-08-07 分享者:helenfdy 作者:古翔,周萧潇,刘均伟 评级: 页数:18 页
财通证券-每周基差观察-200806
  投资要点:   基差观察   在考虑指数分红后计算股指期货实际升贴水情况,内容包含:   1.最新分红点位测算;   2.近期主力合约基差走势;   3.升贴水期限结构;   ...[详细]
2020-08-07 分享者:tluoluo 作者:陶勤英,熊晓湛 评级: 页数:9 页
财通证券-打新周报-200806
  投资要点:   1.截止到2020年8月6日,一共有45只股票已发布招股说明书未上市,预计将募资383.86亿。   2.其中询价尚未开始,可以参与打新的股票一共7只,预计募集...[详细]
2020-08-07 分享者:dailonggui1994 作者:陶勤英,熊晓湛 评级: 页数:14 页
东海证券-金融工程日报-200807
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,多数指数下跌,金融指数(2.23%)涨幅最大,创业板指数(-1.60%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(6.1...[详细]
2020-08-07 分享者:PETERJHB 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
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