金融工程-慧博研报（hibor.net）

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财通证券-“拾穗”多因子系列报告（第12期）：权重复刻，指数成分股调整，分红点位测算更新-190619

投资要点：指数成分股调整、权重数据并未进行同步更新2019年6月17日上证50、沪深300、中证500指数的成分股发生调整，但对应的成分股权重并未进行同步更新。由于在指数编制过程中...[详细]

2019-06-20 分享者：grace566 作者：陶勤英评级：页数：10 页

浙商证券-上证50指数增强-190620

◆内容简介为探究研报《“指数增强”新思维——人工智能+传统金融》中AI算法的普适性，本文提供2013年以来上证50为目标时该策略下的组合回测效果展示。模型理论及构建细节请参见研报。...[详细]

2019-06-20 分享者：nycg0419 作者：包赞评级：页数：6 页

光大证券-RSRS择时模型日报：高频信号回暖-190619

RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多中证500，对上证综指、上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日（6月19日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信...[详细]

2019-06-20 分享者：zdzl 作者：周萧潇，祁嫣然评级：页数：4 页

中泰证券-中泰时钟战术资产配置系列之二：投资钟摆，情绪周期的定量刻画-190619

投资要点投资的钟摆理论是指投资者的情绪周期像钟摆一样摆动，时而高亢，时而低迷，这使得资产价格也随之在内在价值上下波动，因此确定当前投资者情绪摆动的位置和方向就成为把握短期市场脉搏的...[详细]

2019-06-20 分享者：猎奇tar 作者：唐军评级：页数：16 页

安信证券-FOF和资产配置周报：市场整体投资弱消费强，避险情绪延续-190618

从上周所有指数型产品（场内、场外）跟踪指数的表现来看，黄金白银指数表现依旧领先，消费板块表现较佳，债券类指数延续了上周的整体走势，整体涨势较好。6月11日，富国创业板ETF成立，发...[详细]

2019-06-20 分享者：isky夏尔作者：吕思江评级：页数：9 页

天风证券-市场情绪一览-190619

情绪面今日A股3486只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停76只，自然跌停0只，分别占比2.18%和0.00%。涨停封板率为64.96%，连板率为50.00%。今日...[详细]

2019-06-20 分享者：sunclear 作者：吴先兴评级：页数：9 页

天风证券-金工专题报告：海外文献推荐第91期-190619

2019美国目标日期基金市场概览本文从竞争格局、基金管理、基金业绩等方面对比分析了美国目标日期市场。投资者对于低费率产品的渴求正在重塑美国目标日期市场结构，但低费率并不是故事的全部...[详细]

2019-06-20 分享者：huqingscdcte 作者：吴先兴评级：页数：15 页

中泰证券-金工事件驱动周报：主营产品涨价及冷门股效应-190617

投资要点上周表现上周（2019.06.10~2019.06.14），中证800等权指数涨跌幅为2.46%，“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为2.36%，策略超额收益率为-0....[详细]

2019-06-19 分享者：rifeil 作者：唐军评级：页数：6 页

银河证券-策略交易组合上周涨1.14%-190617

报告观点:个股策略交易组合目前持仓21只股票，仓位四成，上周上涨1.14%，弱于业绩基准（个股等权）的3.12%，上周沪深300指数上涨2.53%，低仓位是策略组合业绩落后的主因。...[详细]

2019-06-19 分享者：花头作者：王红兵评级：页数：6 页

天风证券-市场情绪一览-190618

情绪面今日A股3486只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停40只，自然跌停2只，分别占比1.15%和0.06%。涨停封板率为65.57%，连板率为20.51%。今日...[详细]

2019-06-19 分享者：fengflush999 作者：吴先兴评级：页数：9 页

光大证券-RSRS择时模型日报：日频指标维持谨慎-190618

RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多中证500，对上证综指、上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日（6月18日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信...[详细]

2019-06-19 分享者：loveldc 作者：周萧潇，祁嫣然评级：页数：4 页

华泰证券-金工因子跟踪周报：上周成长、反转、技术因子表现好-190616

上周成长、反转、技术因子表现良好，beta因子表现不佳上周成长、反转、技术因子在各类股票池表现良好，其中反转、技术因子在全A股票池的RankIC值超过10%。Beta因子表现不佳，...[详细]

2019-06-18 分享者：tealisp6 作者：林晓明，陈烨评级：页数：14 页

华泰证券-人工智能选股周报：今年中证500增强超额8.58%-190616

今年以来XGBoost中证500增强超额8.58%自2019年3月23日开始，本周报对XGBoost中证500增强模型进行深度跟踪。2011年回测以来，该模型年化超额收益率为18....[详细]

2019-06-18 分享者：ddbxly 作者：林晓明，陈烨评级：页数：17 页

天风证券-市场情绪一览-190617

情绪面今日A股3485只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停39只，自然跌停8只，分别占比1.12%和0.23%。涨停封板率为57.35%，连板率为36.84%。今日...[详细]

2019-06-18 分享者：fancyhuhu 作者：吴先兴评级：页数：9 页

长城证券-金融产品周报：全球市场静候美联储加息决议，A股全线反弹-190617

本期要点全球货币宽松预期强化，市场静候美联储加息决议：上周美国三大股指继续小幅上升，欧洲市场与亚太市场也随之略微上调，仅孟买继续小幅下跌0.4%。A股市场全线上行，上证综指和深证成...[详细]

2019-06-18 分享者：1109734682 作者：于鹏评级：页数：13 页

民生证券-行为研究专题：追本溯源，从MSCI基金看增量外资配置-190618

报告摘要：追本溯源，从MSCI基金看增量外资配置当前对外资的行业配置及风格研究主要集中于对QFII及北上资金持股的研究，我们前期的相关报告也多次提到，QFII及北上资金的行业配置及...[详细]

2019-06-18 分享者：lucidvip 作者：徐玉宁评级：页数：20 页

华创证券-金融工程行业周报：基金加仓，部分宽基看多，后市上行可期-190616

本周回顾上周观点我们认为，跌久必涨，涨久必跌，背离式下跌短期有可能还会持续，但是市场向下的调整空间依旧会比较有限，上证综指在2804~2838形成的支撑依旧存在，依旧要维持不悲观的...[详细]

2019-06-18 分享者：01233210 作者：王小川评级：页数：14 页

渤海证券-权益事件监测周报：142家公司发布高管减持，70家公司发布机构股东减持-190618

核心观点：深圳华强（000062）等7家公司更新增发预案进度。*ST罗普（002333）发布分红预案，无公司有送转计划。无公司发布业绩预告。29家公司发布机构股东增持，其中华录百纳...[详细]

2019-06-18 分享者：zoulin 作者：郝倞评级：页数：20 页

光大证券-RSRS择时模型日报：高频信号趋谨慎-190617

RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多中证500，对上证综指、上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日（6月17日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信...[详细]

2019-06-18 分享者：lupard 作者：周萧潇，祁嫣然评级：页数：4 页

国信证券-单向波动差值择时日报：上证50维持看空，沪深300维持看空-190617

最新择时信号根据RPS市场强弱指标，观察各指数单向波动差值均线信号，本周内（截至6月14日）继续维持看空信号，周内单向波动差值前正后负，差值均值为负，依然维持看空。策略步骤简介1....[详细]

2019-06-18 分享者：zexian06 作者：黄志文评级：页数：8 页

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