金融工程-慧博研报（hibor.net）

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天风证券-市场情绪一览-200122

　　情绪面　　今日A股3631只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停48只，自然跌停11只，分别占比1.32%和0.30%。涨停封板率为65.43%，连板率为10....[详细]

2020-01-23 分享者：everysky26 作者：吴先兴评级：页数：9 页

天风证券-金工专题报告：海外文献推荐第121期-200122

　　使用期权对公募基金的益处　　通过采用美国SEC的N-SAR档案，本篇论文首次找到了确实的证据证实使用期权的公募基金具有更高的风险调整后收益。我们进一步展示了这样的结果直接来自...[详细]

2020-01-23 分享者：aerofic 作者：吴先兴评级：页数：12 页

东海证券-金融工程日报-200123

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数悉数上涨，中小板指数（1.92%）涨幅最大；最新5个交易日，多数指数下跌，创业板指数（3.62%）涨幅最大，上证50（-1....[详细]

2020-01-23 分享者：winnies3210 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

西部证券-核心指数配置价值跟踪：四大指数年内预期收益率-200122

　　核心结论　　在业绩真空期透支未来基本面是近3月风格差异的原因。2019年11月1日-2020年1月22日，四大指数涨幅排序依次为：创业板50、中证500、沪深300和上证50...[详细]

2020-01-23 分享者：Hfx116502 作者：王红兵评级：页数：11 页

天风证券-市场情绪一览-200121

　　情绪面　　今日A股3631只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停50只，自然跌停18只，分别占比1.38%和0.50%。涨停封板率为72.22%，连板率为35....[详细]

2020-01-22 分享者：sxl920909 作者：吴先兴评级：页数：9 页

东海证券-金融工程日报-200122

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-1.89%）跌幅最大；最新5个交易日，多数指数下跌，创业板指数（2.31%）涨幅最大，上证50（-2....[详细]

2020-01-22 分享者：吴治邦作者：丁竞渊评级：页数：13 页

渤海证券-权益事件监测周报：51家公司发布业绩预告，59家公司有限售股解禁-200121

　　核心观点：　　广联达（002410）等13家公司更新增发预案进度。　　安靠智电（300617）发布分红预案，每10股转增3.00股，派5.00元（含税）。　　平安银行（0...[详细]

2020-01-21 分享者：georgelw 作者：郝倞评级：页数：22 页

浙商证券-兼谈金融预测框架：多因子和人工智能谁是“正规军”？-200121

　　定价理论　　资产定价问题是上世纪六十年代来西方金融理论中发展最快的一个领域,在20世纪60 - 70年代得到了迅猛发展。　　资本资产定价模型(CAPM) 　　跨期资本资产定...[详细]

2020-01-21 分享者：leiyun1973 作者：包赞评级：页数：40 页

天风证券-市场情绪一览-200120

　　情绪面　　今日A股3630只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停59只，自然跌停9只，分别占比1.63%和0.25%。涨停封板率为64.65%，连板率为16.6...[详细]

2020-01-21 分享者：ededed 作者：吴先兴评级：页数：9 页

天风证券-FOF组合推荐周报：规模低估因子上周超额收益1%以上-200120

　　日历效应FOF组合　　我们对业绩进行月度效应检验，发现主动权益类存在显著的三月效应，即在每年的三月末前后基金业绩存在较长期的持续性。因此，我们在每年三月末利用过去一年业绩涨跌...[详细]

2020-01-20 分享者：zgcchb01 作者：吴先兴评级：页数：8 页

东海证券-金融工程日报-200121

　　主要指数　　最新1个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（2.57%）涨幅最大；最新5个交易日，多数指数下跌，创业板指数（2.43%）涨幅最大，金融指数（-1.36%）跌幅最大...[详细]

2020-01-20 分享者：wuxikai365 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

华创证券-金融工程周报：基金未减仓，短期或先抑后扬，长期继续看多-200119

　　本周回顾　　上周我们认为紧跟春节效应，不轻易离场，后市或继续上涨，最终上证指数本周周线涨跌幅为-0.54%。领涨中信一级行业为：电子、计算机、医药、汽车、通信。其中，汽车为上...[详细]

2020-01-20 分享者：talentrobin 作者：王小川评级：页数：17 页

渤海证券-因子监测周报：盈利因子收益明显，基本面因子收益显著-200117

　　核心观点：　　上周，全市场中大市值因子跑赢小市值。基本面因子收益显著。动量因子呈现趋势效应。技术面因子持续回撤。推荐关注基本面因子的投资机会。　　在历史收益率方面，2019...[详细]

2020-01-20 分享者：马春军作者：宋旸评级：页数：13 页

太平洋证券-“待时”系列八：情绪回落至中性区间，成长风格延续强势-200119

　　报告摘要　　市场监控：部分热门板块换手率大幅回落，TMT热度仍处历史80%分位。市场估值：整体处在历史较低水平，超大盘和中盘估值分位更低；行业估值：制造业估值持续上行，医药已...[详细]

2020-01-20 分享者：channingchen 作者：徐玉宁评级：页数：13 页

东海证券-金融工程日报-200120

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，多数指数上涨，上证50（0.33%）涨幅最大，中证500（-0.32%）跌幅最大；最新5个交易日，多数指数下跌，中小板指数（1.8...[详细]

2020-01-20 分享者：lulu998 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

中泰证券-中泰证券金工事件驱动周报：主营产品涨价及冷门股效应-200119

　　投资要点　　上周表现　　上周（2020.01.13~2020.01.17），中证800等权指数涨跌幅为-0.02%，“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为-1.32%，策...[详细]

2020-01-20 分享者：wodeshidai 作者：唐军，陈俊伟评级：页数：7 页

东北证券-金融工程研究报告：节前一周警惕流动性风险-200119

　　观点综述：本周沪深300下跌0.2%，全周大盘均处于宽幅震荡的状态，符合我们上周所述“市场或延续宽幅震荡”的观点。自我们发布《沪深300险守3805，看好12月止跌回升》(20...[详细]

2020-01-20 分享者：wwwtushushu 作者：肖承志评级：页数：19 页

西部证券-风格因子和量化组合跟踪周报：上周表现出低波动和高估值风格-200119

　　核心结论　　市场主要宽基指数和行业指数过去一周表现　　回顾过去一周（2020/1/13~2020/1/17），市场呈现震荡行情。宽基指数表现方面，涨幅较大的是创业板指，上涨...[详细]

2020-01-20 分享者：fxr0810 作者：王红兵评级：页数：18 页

西部证券-大类资产周报：海外权益表现强势，波动率指数持续低位-200119

　　核心结论　　大类资产表现　　上周（2020-01-10至2020-01-17）主要中美贸易协议签订影响，风险资产回暖减弱，大中小盘出现分化，海外港股、标普500较大幅上涨，...[详细]

2020-01-20 分享者：ukteresa 作者：王红兵评级：页数：21 页

天风证券-量化择时周报-200119

　　量化周观点？趋势叠加季节效应，维持高仓位　　上周我们周报提到：“市场一旦进入上行趋势格局，关注的核心指标是市场的赚钱效应，根据近期的成交情况，近期交易资金平均盈利5.83%，...[详细]

2020-01-20 分享者：liyuhong113152 作者：吴先兴评级：页数：6 页

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