金融工程-慧博研报（hibor.net）

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国信证券-金融工程日报：数字经济概念爆发，全市场超百股涨停-220117

　　市场表现　　今日(20220117)市场全线上涨，规模指数中中证1000指数表现最好，板块指数中科创50指数表现最好，风格指数中沪深300成长指数表现最好。计算机、通信、传媒...[详细]

2022-01-17 分享者：lsz****99 作者：杨怡玲，张欣慰评级：页数：16 页

天风证券-行业流动性跟踪周报：近期行业流动性变化情况-220117

　　ETF资金流入板块　　截至2022-01-14，上周有262只ETF存在资金净流入，有192只ETF存在资金净流出。分类别资金流动来看，上周资金净流入靠前的类别有：A股宽基为...[详细]

2022-01-17 分享者：crl****zf 作者：吴先兴评级：页数：7 页

安信证券-FOF和资产配置周报：成长和稳增长风格博弈切换，南北向净买入节奏加速-220117

　　■本周关注：外盘方面，上周市场从年初联储公布的12月议息会议纪要释放的“缩表恐慌”中缓和，美债利率自元旦后的快速上冲也有所缓和，市场对高估值长久期资产抛售暂缓，后续在联储货币正...[详细]

2022-01-17 分享者：such******ron 作者：吕思江评级：页数：14 页

华安证券-“打新定期跟踪”系列之六十：上周市场情绪不佳，新股现密集破发-220117

　　跟踪近期网下打新收益率　　跟踪近期双创板块+主板的网下打新市场表现，自2021/10/1起至2022/01/14（近三个月），假设询价新股全部入围情况下，A类2亿规模账户打新...[详细]

2022-01-17 分享者：1**0 作者：严佳炜评级：页数：20 页

华安证券-“学海拾珠”系列之七十六：主成分分析法下的股票横截面定价因子模型-220117

　　本篇是“学海拾珠”系列第七十六篇，本期推荐的海外文献开发了一种运用主成分分析法（PCA）从股票收益中提取公共定价因子的方法，使用该方法，作者得到了三个定价因子，它们相比当前使用...[详细]

2022-01-17 分享者：nis****aa 作者：严佳炜评级：页数：18 页

天风证券-金融工程：新能源电池~周报-220117

　　市场回顾　　本周，国证新能源车电池（简称“新能电池”）指数上涨4.57%，Wind全A、沪深300和中证500指数收益率分别为-1.12%、-1.98%和-1.32%。　　...[详细]

2022-01-17 分享者：wew****55 作者：吴先兴，惠政宝评级：页数：10 页

华福证券-金融工程周报：主要宽基指数多为空头信号-220116

　　估值分位数：　　主要宽基指数中，科创50和中证500的估值分位数在5%以下。中信一级行业指数中，银行和非银金融估值分位数在5%以下，轻工制造、建材、石油石化的估值分位数在20...[详细]

2022-01-17 分享者：红**毛作者：杨升松评级：页数：11 页

太平洋证券-金融工程量化择时周报：延续谨慎判断季度推荐电子机械和电力行业-220115

　　策略观点　　因为权重行业相对小市值行业走弱，我们延续短期谨慎态度。近期行业配置发出市值加权配置信号，从而减少小市值因子暴露。重点推荐的行业有国防军工、医药、农林牧渔、传媒和交...[详细]

2022-01-16 分享者：借力***1 作者：黎鹏评级：页数：10 页

天风证券-金融工程：净利润断层上周超额基准1.56%-220116

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2022-01-16 分享者：gong******ang 作者：吴先兴评级：页数：6 页

天风证券-量化择时周报：市场是否触底？-220116

　　市场是否触底？　　我们在上周的周报中提到：从国内外的宏观事件、价量等角度，认为市场目前调整或已进入尾声，但仍需等待成交金额的萎缩来确认，预计两市成交金额低于9000亿或将迎来...[详细]

2022-01-16 分享者：nju****04 作者：吴先兴评级：页数：6 页

开源证券-金融工程定期：机构资金行为画像（2022年01月14日）-220116

　　北上资金行为画像　　北向净流入总览：北上资金近一个月累积净流入约272亿元，从细节来看，12月中下旬由于受到证监会叫停“假外资”的影响，结束了12月以来持续净流入的状态，但在...[详细]

2022-01-16 分享者：jess******rre 作者：魏建榕评级：页数：8 页

中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报-220116

　　可转债允许持有者在转股期可按照约定的价格将债券转换成股票，兼具股性和债性。本篇报告从新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市和即将进入转股期这5类出发进行统计分析，...[详细]

2022-01-16 分享者：zo***e 作者：陈俊伟，唐军评级：页数：12 页

东兴证券-量化市场观察：价量择时胜率略有上升，市值因子表现突出-220116

　　投资摘要：　　根据东兴金工短期价量行业配置模型，未来一周值得关注的行业分别为：石油石化、轻工制造、纺织服务、农林牧渔、房地产和综合。可重点布局相关行业或主题的ETF基金。　...[详细]

2022-01-16 分享者：兵**旧作者：高智威评级：页数：17 页

中泰证券-金工定向增发跟踪周报-220116

　　定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析...[详细]

2022-01-16 分享者：dyx****68 作者：陈俊伟，唐军评级：页数：12 页

东兴证券-海外文献速览系列之十四：揭秘机器学习在中国市场的有效性-220115

　　在开发量化投资策略时，海外优秀论文往往能够提供新的思路和方法，为了能够让各位投资者更有效率地吸收海外的经验，东兴金工团队推出海外文献速览系列报告。我们将定期从海外文献中筛选思路...[详细]

2022-01-16 分享者：丽*** 作者：高智威评级：页数：26 页

华西证券-行业比较数据跟踪：两融交易占比持续下行，北向资金逆市流入电力设备、银行等板块-220116

　　1.1各板块估值分位数小幅下降　　截至2022年1月14日，全部A股PE（TTM）为19.28倍，位于2009年以来53.90%分位数；PB_LF1.84倍，位于2009年以...[详细]

2022-01-16 分享者：Suj****an 作者：曹春晓，杨国平评级：页数：23 页

安信证券-金工大市与行业研判周报：市场震荡调整，短期重回赛道-220116

　　■本期是《安信金工大市与行业研判》系列周报的第195期。上期我们认为市场震荡调整是在释放风险，事后来看市场比预期还要弱势一些，而且风格上与预期的也有偏差。　　■本期市场判断：...[详细]

2022-01-16 分享者：TOP****OP 作者：杨勇评级：页数：9 页

光大证券-量化组合跟踪周报：小市值延续优异表现，沪深300股票池中因子收益显著-220115

　　量化市场跟踪　　大类因子表现：本周全市场股票池中。盈利因子获得正收益（0.30%），非线性市值和对数市值因子获得明显负收益（-0.41%和-1.51%）。市场整体表现为小市值...[详细]

2022-01-16 分享者：fw***z 作者：祁嫣然评级：页数：10 页

光大证券-金融工程市场跟踪周报：市场抱团风格回撤，新能源获北向大幅加仓-220115

　　本周市场表现：　　本周（2022.01.10-2022.01.14，下同）市场持续下挫，仅创业板指收涨。上证综指下跌1.63%，上证50下跌2.61%，沪深300下跌1.98...[详细]

2022-01-16 分享者：jia****bo 作者：祁嫣然评级：页数：15 页

国信证券-主动量化策略周报：市场情绪企稳，优秀基金业绩增强组合今年以来在主动股基中排名分位点5.47%-220115

　　国信金工主动量化策略表现跟踪　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益-0.45%，相对普通股票型基金指数超额收益-0.03%。　　本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益-1.80...[详细]

2022-01-15 分享者：jonh******l.c 作者：张欣慰，张宇评级：页数：12 页

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