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天风证券-金融工程:市场情绪一览-200327
  情绪面   今日A股3668只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停36只,自然跌停12只,分别占比0.98%和0.33%。涨停封板率为52.17%,连板率为9.7...[详细]
2020-03-28 分享者:zvxcv 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
浙商证券-专题系列(二):善用模型辅助决策,以准确预测疫情峰值时点举例-200327
  ◆核心内容   科学建模能够帮助我们做出正确的投资决策,但是建模过程中势必会遭遇参数估计等各种困难,本文通过对疫情峰值时点准确预测的案例,来详细展示建模流程与分析思路,希望能给...[详细]
2020-03-27 分享者:hanyang_290 作者:包赞 评级: 页数:11 页
渤海证券-因子监测周报:小市值因子持续强势,短期动量因子收益不显著-200327
  核心观点:   上周五至本周四,市场主要指数区间震荡。低波动率、低换手率标的依然表现出较好抗压性。基本面因子在沪深300成分股中收益较为明显。全市场范围内小市值股票依然跑赢大市...[详细]
2020-03-27 分享者:283391102 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
东海证券-金融工程日报-200327
  ◎市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数下跌,中证500(-0.98%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,上证50(4.65%)涨幅最大;最近22个交...[详细]
2020-03-27 分享者:along5978 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
天风证券-金融工程:市场情绪一览-200326
  情绪面   今日A股3666只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停41只,自然跌停16只,分别占比1.12%和0.44%。涨停封板率为63.08%,连板率为8.6...[详细]
2020-03-27 分享者:bltl 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:指标值无显著变化-200326
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多创业板指,对上证综指、上证50、沪深300、中证500观点较谨慎。今日(3月26日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]
2020-03-26 分享者:qwsong 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
华泰证券-华泰中观基本面轮动系列之二:行业全景画像,宏观因子视角-200326
  本文构建了一套宏观因子体系,并从多个维度实证了其与金融资产的关系   本文构建了一套宏观因子体系,并从多个维度实证了宏观因子和金融资产(大类资产、板块、行业)间的关系,主要工作...[详细]
2020-03-26 分享者:philippebj 作者:林晓明,李聪,刘志成 评级: 页数:41 页
西部证券-主动量化研究:医药组合更新持仓,上期超额9.45%-200326
  核心结论   医药行业主动量化股票池有30只高研究覆盖个股。根据个股研究覆盖度和历史底限估值的稳健性主动选出了30只医药股,且给出了适用的PE估值倍数,根据PE、EPSt+2及...[详细]
2020-03-26 分享者:pengtaosz 作者:王红兵 评级: 页数:7 页
天风证券-商品期货CTA专题报告(十一):信号来源与交易合约选择下的横截面策略改进-200326
  主力合约是否为信号来源和交易的最佳选择   期货曲线中存在多个交易合约,我们普遍交易的是流动性最佳的主力合约。但国内大部分商品期货的主力合约为远月合约,其价格收敛特征可能并不明...[详细]
2020-03-26 分享者:我係股惑仔 作者:吴先兴 评级: 页数:23 页
光大证券-定向增发投资策略专题研究:重获生机,定向增发投资正当时-200325
  非公开发行,又称定向增发,是上市公司再融资的重要形式。一般而言,机构投资者通过一级市场认购增发股份可较二级市场交易获得一定的价格折扣。但由于定增股份在上市以后有一段限售期,仍存...[详细]
2020-03-26 分享者:zhumanyu721 作者:古翔,周萧潇,刘均伟 评级: 页数:26 页
东海证券-金融工程日报-200326
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数(3.63%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,上证50(2.83%)涨幅最大;最近22个交易日...[详细]
2020-03-26 分享者:原宪 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
光大证券-RSRS择时模型日报:各大指数指标值均小幅回升-200325
   RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多创业板指,对上证综指、上证50、沪深300、中证500观点较谨慎。今日(3月25日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出...[详细]
2020-03-25 分享者:caifuipo 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
天风证券-海外文献推荐第129期-200325
  “懒惰”的投资者——不可忽视的财报措辞变化   投资者对财务报告中的文本信息与数字信息表现出不同的“惰性”。在财务报表中,当期数据会与历史可比数据列示,便于投资者进行比较;相比...[详细]
2020-03-25 分享者:fisheep 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
安信证券-【安信金工】康波?朱格拉?道琼斯指数百年周期风云的启示-200325
  本文从耳熟能详的经济周期理论出发,基于简单可靠的数理逻辑,将经济周期理论转化为简洁的两条均线,180周的库存周期均线和540周的朱格拉周期均线,发现市场指数往往会围绕这个均线系...[详细]
2020-03-25 分享者:fly4909 作者:杨勇 评级: 页数:10 页
东海证券-金融工程日报-200325
  东海策略   ◎市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数上涨,上证50(3.12%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-3.51%)跌幅最大;...[详细]
2020-03-25 分享者:zynhaha 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
渤海证券-权益事件监测周报:116家公司发布高管减持,48家公司有限售股解禁-200324
  核心观点:   安洁科技(002635)等22家公司更新增发预案进度。   盛达资源(000603)等95家公司发布分红预案,其中15家公司有转送计划。   双林生物(0004...[详细]
2020-03-25 分享者:sheisqueen 作者:郝倞 评级: 页数:23 页
光大证券-RSRS择时模型日报:高频信号看好创业板指-200324
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多创业板指,对上证综指、上证50、沪深300、中证500观点较谨慎。今日(3月24日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]
2020-03-24 分享者:vivienwang01 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
东方证券-《FOF系列研究之二十九》:Smart Beta产品分析之,建信中证红利潜力指数-200324
  研究结论   建信中证红利潜力指数对应的中证红利潜力指数(H30089.CSI),通过EPS、每股未分配利润、ROE等指标对股票进行综合排名,选取排名居前的50只股票组成样本股...[详细]
2020-03-24 分享者:hsuan831107 作者:朱剑涛 评级: 页数:12 页
民生证券-市场动态点评:宽松之后并非坦途,信心修复尚需时日-200324
  美联储QE盘点:宽松并不改变原始路径   回顾美联储2008-2014年间历次量化宽松之后标普500指数的表现,我们发现:“宽松”并不改变美股的原有路径,尤其当市场处在下跌趋势...[详细]
2020-03-24 分享者:detero 作者:祁嫣然 评级: 页数:8 页
财通证券-“拾穗”多因子系列报告(第20期):微观市场结构研究,如何度量股市流动性?-200324
  引言   随着新冠疫情在全球范围内的扩散以及OPEC与俄罗斯之间的石油冲突爆发,近期外围市场出现了剧烈的波动,其中以美国市场的波动最为明显。在过去短短的数10天之内,美股出现了...[详细]
2020-03-24 分享者:szjhh99 作者:陶勤英,张宇 评级: 页数:14 页
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