金融工程-慧博研报（hibor.net）

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中泰证券-中泰金工事件驱动周报：主营产品涨价及冷门股效应-190624

投资要点上周表现上周（2019.06.17~2019.06.21），中证800等权指数涨跌幅为4.78%，“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为3.86%，策略超额收益率为-0....[详细]

2019-06-24 分享者：林夕旧名作者：唐军评级：页数：6 页

天风证券-因子监控及指数增强组合跟踪-190622

指数增强组合表现沪深300增强组合本周超额收益-0.10%，本年超额收益0.37%；中证500增强组合本周超额收益0.51%，本年超额收益11.40%；中证1000增强组合本周超额...[详细]

2019-06-24 分享者：cjg123 作者：吴先兴评级：页数：11 页

华泰证券-华泰金工即时点评：转融通新政将促进指数基金大发展-190623

证监会发布公募参与转融通业务指引，将促进公募行业健康发展为配合科创板的顺利推出，完善资本市场融券机制，规范公募基金参与转融通证券出借业务（以下简称出借业务）的行为，证监会近日发布《...[详细]

2019-06-24 分享者：yaodi 作者：林晓明，刘志成评级：页数：4 页

天风证券-量化择时周报-190623

量化周观点·进入震荡上沿叠加风险事件，谨慎为宜上周周报“风险事件来临，保持谨慎”提出：市场风险偏好的焦点将再度聚焦在美联储议息会议，在风险事件兑现之前，市场的风险偏好很难提高。市场...[详细]

2019-06-24 分享者：monicaty 作者：吴先兴评级：页数：6 页

东吴证券-金工定期报告：量化解析猪肉概念股-190621

观点本报告是“微量研究”系列的第4篇。本篇的主题是，量化解析猪肉概念股。今年上半年以来，猪肉股票行情火爆。其中以温氏股份、牧原股份为代表的大盘猪肉概念股，和以正邦科技、天邦股份为代...[详细]

2019-06-24 分享者：frankiefigo 作者：魏建榕，高子剑评级：页数：5 页

天风证券-金工定期报告：动态反转策略本周超额基准2.88%-190623

戴维斯双击策略戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-2017年回测期...[详细]

2019-06-24 分享者：qingting 作者：吴先兴评级：页数：6 页

东海证券-金融工程日报-190624

◎市场数据：主要指数。最新1个交易日，各指数普遍上涨，创业板指数（1.72%）涨幅最大，仅上证50（-0.13%）下跌；最新5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（7.97%）涨幅最...[详细]

2019-06-24 分享者：15200942182 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

国盛证券-量化周报：市场反弹继续-190624

市场反弹继续。上周市场大幅上涨，全周上涨幅度超过4%。我们认为当下的反弹就是一波日线级别反弹。一波日线级别反弹，大概率需要1个月和10%的反弹幅度，目前市场还没有确认日线级别反弹，...[详细]

2019-06-24 分享者：winsen198099 作者：刘富兵，殷明，叶尔乐评级：页数：25 页

单因子沪深300择时：持续上涨还需成交配合，利率维持乐观择时信号。近两周指数有较大幅度的反弹，成交量、成交额也有所回升，但较2-3月及长期均值仍处于较低水平，后续持续的上涨还需关注...[详细]

2019-06-24 分享者：taojk 作者：邓虎评级：页数：18 页

光大证券-量化择时周报：量能修复，持续反弹可期-190622

A股择时观点：量能修复，持续反弹可期。本周市场宽基指数实现大幅反弹，其中上证50周度上涨5.50%，跑赢其它宽基指数。上证综指、创业板指周度上涨4.16%、4.80%。站在当前，我...[详细]

2019-06-24 分享者：hsx023 作者：刘均伟，祁嫣然评级：页数：10 页

民生证券-量化监控及热点解析2019年第22期：市场情绪乐观中尚有谨慎，聚焦外资主动型基金配置-190624

报告摘要：本期聚焦：外资主动型基金配置整体上外资偏好金融，消费和通讯板块，并且在金融板块有明显超配，在外资主动型基金资金流入的背景下，建议重点关注金融板块市场监控：金融医药热度上升...[详细]

2019-06-24 分享者：大博子宝宝作者：徐玉宁评级：页数：13 页

东方证券-分红对期指的影响-190623

研究结论上市公司已逐步公布分红信息。截止6月23日，上证50成分股已有12家公布了董事会预案，18家股东大会已通过，20家已实施；沪深300成分股已有38家公布了董事会预案，119...[详细]

2019-06-24 分享者：david1965 作者：朱剑涛评级：页数：12 页

东北证券-市场周度数据：外资大幅流入，风险偏好抬升-190623

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2019-06-24 分享者：arsenal1912 作者：肖承志评级：页数：14 页

东方证券-东方量化策略周报-190623

研究结论市场观点：上周受贸易站预期影响，各大指数均大幅上涨，全周沪深300指数涨4.90%，中证500涨4.71%，中证1000涨4.50%。上周各大指数均大幅上涨，但趋同未见明显...[详细]

2019-06-24 分享者：sisilia0829 作者：朱剑涛评级：页数：21 页

天风证券-市场情绪一览-190621

情绪面今日A股3488只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停88只，自然跌停1只，分别占比2.52%和0.03%。涨停封板率为57.14%，连板率为38.60%。今日...[详细]

2019-06-24 分享者：731636288 作者：吴先兴评级：页数：9 页

光大证券-RSRS择时模型日报：上证综指日频指标值回落-190621

RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多中证500，对上证综指、上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日（6月21日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信...[详细]

2019-06-24 分享者：雪调冰弦作者：周萧潇，祁嫣然评级：页数：4 页

东北证券-金融工程研究报告：并购重组新规下哪些股票值得被关注-190623

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2019-06-24 分享者：fengxue123456 作者：肖承志评级：页数：21 页

东海证券-金融工程专题报告：基于价格的动量因子构建和研究-190606

报告摘要：报告目的：本报告使用股票价格从多个角度构建动量因子，并对各因子进行历史数据回测和分析，验证动量因子的特征。基于价格的动量类因子设计和测试：本文从“价格收益率、指数移动平均...[详细]

2019-06-21 分享者：baoqifeng62286 作者：郑朝阳评级：页数：37 页

申万宏源-申万主动量化之房地产行业景气轮动研究：房地产产业链行业轮动量化研究-190621

主要内容：行业轮动的本质即围绕行业基本面和经济周期去自上而下的配置行业。在一个完整的经济周期中，不同行业会随着经济状态的周期性变化出现依次上涨、下跌的轮动现象，我们可以按照这一规律...[详细]

2019-06-21 分享者：zhongyu 作者：杨国平，王湘评级：页数：37 页

渤海证券-因子监测周报：银行汽车行业基本面因子收益明显，纺织服装动量因子呈现趋势行情-190621

核心观点：上周，经过行业中性后，在沪深300和中证500成分股中小市值股票优于大市值。连续几周强势后，动量因子收益有所回落。估值、成长、盈利、换手率、波动率等因子收益全体回升。在历...[详细]

2019-06-21 分享者：安居乐业的梦想作者：宋旸评级：页数：13 页

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