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信达证券-指数走势分化,市场活跃度显著回升-240420
  本周点评:   本周四大期指对应的指数走势分化,期指市场成交持仓量显著回升,各合约基差贴水幅度整体小幅收敛。目前IM远月合约年化贴水仍超过10%,已达到近期较高水平,大幅贴水带...[详细]
2024-04-20 分享者:龙**君 作者:于明明,崔诗笛,孙石 评级: 页数:21 页
天风证券-因子跟踪周报:盈利、分析师预期调整因子表现较好-240420
  因子IC跟踪   IC方面,最近一周,季度ep、季度roa、季度roe等因子表现较好,小市值、90天分析师覆盖度、Beta等因子表现较差;最近一月,季度ep、季度roe、季度r...[详细]
2024-04-20 分享者:roy****ns 作者:祗飞跃,姚远超 评级: 页数:7 页
光大证券-量化组合跟踪周报:PBROE组合表现良好,市场大市值效应显著-240420
  量化市场跟踪   大类因子表现:本周全市场股票池中,盈利因子和动量因子表现良好,获取正收益1.25%和1.20%,市场表现为动量效应;市值因子和非线性市值因子获取正收益3.16...[详细]
2024-04-20 分享者:kl***f 作者:祁嫣然 评级: 页数:12 页
国信证券-多因子选股周报:估值因子表现出色,中证1000指数增强组合年内超额10.70%-240420
  国信金工指数增强组合表现跟踪   沪深300指数增强组合本周超额收益1.32%,本年超额收益9.81%。   中证500指数增强组合本周超额收益1.28%,本年超额收益10.6...[详细]
2024-04-20 分享者:ga***n 作者:张欣慰,张宇 评级: 页数:16 页
国信证券-主动量化策略周报:中证红利全收益历史新高,优基增强组合年内相对股基指数超额11.57%-240420
  核心观点   国信金工主动量化策略表现跟踪:   本周,优秀基金业绩增强组合绝对收益2.10%,相对偏股混合型基金指数超额收益2.44%。本年,优秀基金业绩增强组合绝对收益7....[详细]
2024-04-20 分享者:sdm****23 作者:张欣慰,张宇 评级: 页数:17 页
天风证券-估值与基金重仓股配置监控:哪些行业进入高估区域?-240420
  全市场估值及基金重仓股配置比例   沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为11.86、20.41,相对其历史值,分位数水平分别为28.19%、11.32%;整体法和...[详细]
2024-04-20 分享者:赖**士 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:15 页
东方证券-分红对期指的影响-240419
  研究结论   上市公司已逐步公布分红信息,截止4月19日,上证50成分股中,1家实施,34家董事会预案,15家未公告;沪深300成分股中,10家实施,11家股东大会通过,172...[详细]
2024-04-19 分享者:appl******006 作者:刘静涵,薛耕 评级: 页数:10 页
国信证券-热点追踪周报:由创新高个股看市场投资热点(第141期)-240419
  乘势而起:市场新高趋势追踪:截至2024年4月19日,上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为9.7...[详细]
2024-04-19 分享者:mich******_99 作者:张欣慰 评级: 页数:12 页
国信证券-金融工程日报:市场冲高回落,低空经济概念股领涨-240418
  市场表现:今日(20240418)规模指数中上证50指数表现较好,板块指数中科创100指数表现较好,风格指数中沪深300价值指数表现较好。家电、有色金属、非银、银行、国防军工行...[详细]
2024-04-18 分享者:平*** 作者:张欣慰 评级: 页数:15 页
华安证券-“学海拾珠”系列之一百八十五:DiffsFormer,基于扩散模型的因子增强框架-240418
  主要观点:   本篇是“学海拾珠”系列第一百八十五篇,作者证明股票预测通常存在数据低信噪比(SNR)和数据同质化这两方面的数据稀缺问题,对准确预测构成重大障碍。为了解决问题,本...[详细]
2024-04-18 分享者:1381******208 作者:严佳炜,吴正宇 评级: 页数:23 页
财新智能贝塔&莫尼塔-A股Smart Beta月度报告(2024年3月)-240418
  智能贝塔分析   我们筛选并关注十组已被理论研究和投资实践采用的风格因子,并以此搭建了A股市场的因子模型,这十类因子包括了财务基本面、交易特征及投资者行为偏好的有效信息。   ...[详细]
2024-04-18 分享者:yek****27 作者:傅杰,刘晓芳,阮伟佳 评级: 页数:24 页
信达证券-三个视角梳理北向资金的投资行为-240418
  事件:2024年4月12日盘后,沪深港交易所宣布同步调整沪深港通交易信息披露机制并就相关问题答记者问。本次调整就盘中、盘后信息披露的内容及频率予以优化,预计将分两个阶段逐步落实...[详细]
2024-04-18 分享者:wsb****la 作者:于明明,吴彦锦 评级: 页数:14 页
国信证券-金融工程日报:市场全线大涨,连板率创近一个月新高-240417
  市场表现:今日(20240417)市场全线上涨,规模指数中中证2000指数表现较好,板块指数中北证50指数表现较好,风格指数中中证500成长指数表现较好。行业指数全线上涨,机械...[详细]
2024-04-17 分享者:lyy****10 作者:张欣慰 评级: 页数:15 页
民生证券-量化分析报告:黄金,1978-240417
  黄金近1年左右表现与美国财政扩张高度相关,历史上其也是黄金长期趋势的重要决定性因素。从我们的黄金预测模型来看,近1年左右的预测主要由美国财政因子贡献趋势,美国就业因子贡献波动,...[详细]
2024-04-17 分享者:yun****61 作者:叶尔乐 评级: 页数:23 页
光大证券-金融工程ESG市场跟踪双周报:中国可持续发展报告指引落地-240416
  中国可持续发展报告指引落地:从发布意义上来讲,这是A股首份可持续发展报告指引。从指引涉及公司来讲,上证180指数、科创50指数、深证100指数、创业板指数样本公司以及境内外同时...[详细]
2024-04-16 分享者:ech****90 作者:祁嫣然,万松林 评级: 页数:16 页
开源证券-量化评论(92):从涨跌停外溢行为到股票关联网络-240416
  开源金工股票关联网络研究体系   通过股票关联网络探寻关联股票对个股涨跌的牵引力作用,有助于理解A股市场中个股间的涨跌传导机制。我们在股票关联网络方面已积累诸多研究,从资金流与...[详细]
2024-04-16 分享者:ge***4 作者:魏建榕,王志豪 评级: 页数:15 页
国金证券-主动量化组合跟踪:机器学习指增策略3月超额收益稳健-240416
  绩优重仓股与调研共振增强策略   在每一个构建时间点,我们首先通过基金Alpha因子筛选出绩优基金,然后根据绩优基金计算其穿透重仓股股池,之后将透重仓股股池与调研数据相结合,选...[详细]
2024-04-16 分享者:han****ng 作者:高智威,王小康 评级: 页数:16 页
国金证券-“数”看期货:IM合约对冲移仓成本较高,主动对冲策略表现优异-240416
  股指期货市场概况   从整体表现来看,上周四大期指全线收跌,未显示出明显市值特征。其中中证1000期指跌幅最大,幅度为-2.84%,中证500期指跌幅最小,幅度为-2.00%。...[详细]
2024-04-16 分享者:dad****63 作者:高智威 评级: 页数:12 页
华安证券-“打新定期跟踪”系列之一百六十九:新“国九条”印发,上市门槛将提高-240416
  新“国九条”印发,上市门槛将提高   2024年4月12日,国务院印发“新国九条”,交易所修订了多项上市规则并征求意见。   主板方面,提高原三套上市规则中的净利润、现金流、收...[详细]
2024-04-16 分享者:bmq****ng 作者:严佳炜,钱静闲,吴正宇 评级: 页数:18 页
太平洋证券-动态市场跟踪:两市量能降低,主力资金净流出增加-240414
  估值跟踪   市场估值整体处在历史较低水平,中小盘指数估值分位数比大盘指数估值分位数更低。中小100估值处于历史4.1%分位。创业板指估值处于历史1.0%分位。   换手率跟踪...[详细]
2024-04-16 分享者:zsz****08 作者:刘晓锋,马自妍 评级: 页数:11 页
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