金融工程-慧博研报（hibor.net）

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华泰证券-量化投资周报：哪些行业配置性价比较高-210921

　　行业间轮动速度加快，关注高景气行业同时需要注意高拥挤风险　　近期沪深两市日成交额保持在1.3万亿以上水平，行业间的分化程度处于历史高位，板块间轮动速度明显加快。我们认为现在的...[详细]

2021-09-21 分享者：mali******826 作者：林晓明，韩晳评级：页数：18 页

华泰证券-衍生品周报：上周标的下跌，波动率下降-210921

　　上周期权主要标的价格下跌，50ETF成交量上升，300ETF成交量下降　　上周上证50ETF收于3.199元/份，下跌2.83%，日均成交量6.51亿份，与前一周相比上升14...[详细]

2021-09-21 分享者：redl******s67 作者：林晓明，韩晳评级：页数：22 页

华泰证券-量化投资周报：上周消费板块多数ETF资金净流入-210920

　　上周A股主要股指表现较差，短期Shibor利率上涨，黄金现货价格下跌　　上周（2021/09/13-2021/09/17）A股主要股指表现较差；十年期国债利率上涨，短期Shi...[详细]

2021-09-20 分享者：yyt****27 作者：林晓明，黄晓彬，张泽评级：页数：23 页

华泰证券-量化投资周报：senti_adj中证500年化超额6.27%-210920

　　senti_adj因子TOP组合在中证500成份股内年化超额收益6.27% 　　华泰金工在2021年1月18日发布了报告《基于BERT的分析师研报情感因子》，使用BERT模型提...[详细]

2021-09-20 分享者：独**报作者：林晓明，何康，李子钰评级：页数：12 页

天风证券-市场流动性跟踪周报：近期市场流动性变化情况-210920

　　ETF资金流动性跟踪　　截至2021-09-17，上周有218只ETF存在资金净流入，有206只ETF存在资金净流出。分类别资金流动来看，上周资金净流入靠前的类别有：A股宽基...[详细]

2021-09-20 分享者：周**蔚作者：吴先兴评级：页数：24 页

中泰证券-情绪择时周报：节前市场或缩量，结构看好大金融-210919

　　全市场择时　　近期钢铁煤炭等行业带领大盘回调，市场成交额依旧保持在万亿之上。从微观资金面看，产业资本减持9月份以来上升明显，而公募产品发行在双节之前出现下滑。情绪面上赚钱效应...[详细]

2021-09-20 分享者：菜菜***3 作者：唐军，张晗评级：页数：12 页

国信证券-数量化投资周报：多因子选股周报，技术类因子表现出色，本周三大指数增强组合均跑赢基准-210919

　　国信金工指数增强组合表现跟踪　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.19%，本年超额收益13.06%。　　中证500指数增强组合本周超额收益1.40%，本年超额收益6.3...[详细]

2021-09-20 分享者：ka***n 作者：杨怡玲，张欣慰评级：页数：14 页

华西证券-择时与PB~ROE数据周报-210919

　　PB-ROE角度的市场观点　　截止2021/9/17，A股市场的PB-ROE估值水平为0.89，继续上行态势保持不变。　　根据历史规律，PB-ROE估值运行在[0.14,1...[详细]

2021-09-19 分享者：luz****77 作者：张立宁，杨国平评级：页数：7 页

天风证券-金融工程：戴维斯双击上周超额基准5.61%-210919

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2021-09-19 分享者：515****96 作者：吴先兴，缪铃凯评级：页数：6 页

国信证券-主动量化策略周报：超额收益持续攀升，超预期精选组合今年以来满仓收益61.71%-210919

　　国信金工主动量化策略表现跟踪　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益-1.75%，相对普通股票型基金指数超额收益0.13%。　　本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益24.69%...[详细]

2021-09-19 分享者：no***4 作者：张欣慰，张宇评级：页数：12 页

国信证券-金融工程日报：大盘V型反转，白酒医药板块大涨-210918

　　市场表现　　今日(20210917)规模指数中上证50指数表现最好，板块指数中创业板指表现最好，风格指数中沪深300成长指数表现最好。医药、食品饮料、电力公用事业、消费者服务...[详细]

2021-09-18 分享者：ht***0 作者：杨怡玲，张欣慰评级：页数：15 页

光大证券-量化组合跟踪周报：市场小市值效应明显，基本面因子整体表现不佳-210918

　　量化市场跟踪　　大类因子表现：本周全市场股票池中。BP因子获得收益0.30%，市场表现为价值效应。Size因子获得收益-0.78%，市场小市值效应明显。杠杆因子出现回撤，获得...[详细]

2021-09-18 分享者：112****17 作者：祁嫣然评级：页数：10 页

光大证券-金融工程市场跟踪周报：北向资金交易盘大幅流出，市场需关注短期风险-210918

　　本周市场表现：宽基指数大幅下挫，量能择时指标全线看空　　本周（2021.09.13-2021.09.17，下同）各宽基指数均大幅下挫，市场表现不佳。上证综指下跌2.41%，上...[详细]

2021-09-18 分享者：ru***x 作者：祁嫣然评级：页数：15 页

国信证券-热点追踪周报：由创新高个股看市场投资热点（第14期）-210917

　　乘势而起：市场新高趋势追踪　　截至2021年9月17日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为2.73%、10...[详细]

2021-09-17 分享者：dog****68 作者：张欣慰评级：页数：12 页

天风证券-估值与基金重仓股配置监控半月报-210917

　　全市场估值及基金重仓股配置比例　　从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前中证500指数PE、PEG估值较低...[详细]

2021-09-17 分享者：xia****04 作者：吴先兴，何青青评级：页数：15 页

天风证券-市场情绪一览-210917

　　情绪面　　今日A股4297只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停45只，自然跌停12只，分别占比1.05%和0.28%。涨停封板率为49.15%，连板率为17....[详细]

2021-09-17 分享者：nac****82 作者：吴先兴，何青青评级：页数：9 页

东莞证券-金融工程周报：节前气氛较淡-210917

　　行情表现：本周各大指数表现从强到弱依次为创业板指、中小100、上证综指、中证1000、上证50、沪深300，周跌幅分别为1.2%、2.3%、2.4%、2.6%、2.8%、3.1...[详细]

2021-09-17 分享者：976****51 作者：包冬青评级：页数：5 页

东兴证券-“基”不可失系列之七：泰达宏利刘洋，深耕量化投资，精于风险控制-210917

　　投资摘要：　　泰达宏利基金经理刘洋先生，北京大学理学硕士，2018年开始担任基金经理，在管基金共8只，2021年二季度末总管理规模为22.92亿元，在管的全部基金产品在其任职...[详细]

2021-09-17 分享者：lis****01 作者：高智威评级：页数：17 页

湘财证券-Alpha策略周报：Alpha策略与市场趋势研判周报-210910

　　本周Alpha动量组合表现（2021年9月6日到2021年9月10日）　　Alpha动量组合在整个期间内累计上涨5.23%，而HS300同期累计上涨3.52%，相对于HS30...[详细]

2021-09-17 分享者：nan****ld 作者：秦川评级：页数：8 页

东吴证券-金工&零售社服专题报告之产品工具箱系列：富国中证新华社民族品牌工程ETF投资价值分析（561130.OF），国潮崛起乘风破浪，内需布局长坡厚雪-210916

　　研究结论　　消费品增长有三大逻辑：1）行业增长+渗透率提升；2）品牌集中度（品牌化程度）提升；3）价格提升。而国牌的崛起主要通过两条路径，分别是走功能性和效率性，功能性品牌具...[详细]

2021-09-17 分享者：wei****ai 作者：高子剑，吴劲草评级：页数：32 页

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