华鑫证券-策略日报:弱势震荡下,把握机会-211126

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日期:2021-11-26 09:10:03 研报出处:华鑫证券
研报栏目:投资策略 严凯文  (PDF) 5 页 574 KB 分享者:ho***5
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研究报告内容
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  ●策略观点

  本周四,A股两市股指震荡盘整。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截止收盘,上证指数跌0.24%,深证成指跌0.40%,创业板指跌0.12%,沪深300跌0.41%,上证50跌0.43%,中证500跌0.31%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)两市上涨家数为1967家,低于上周均值2412,同时低于前一交易日2292。涨停家数为73家,低于上周均值86,同时低于前一交易日87。北向资金为净买入11.72亿元,上周均值为净买入22.37亿元,前一交易日为净买入23.69亿元。两市成交额为11149亿元,连续第25个交易日破万亿。A股接连弱势震荡,基本验证我们的判断,目前指数回踩尚未结束,空间上略有所缺乏,我们认为短期指数角度,依然将维持震荡走势,但若上证指数回探至3570-3550点期间,可积极配置,诸如新能源汽车锂电上游资源、稀土永磁、风电、汽车零配件、特高压、储能、氢能源等细分领域。

  ●股指期货交易策略:

  观点:

  IC期货贴水小幅收窄,短期市场弱势震荡

  (1)11月25日,IF、IH、IC合约持仓量分别为16.97万手、9.42万手、26.4万手,日环比增加-4.68%、-3.27%和-0.9%;

  (2)11月25日,IF、IH、IC当月合约与现货价差为0.36点、3.35点、-15.54点,较上一交易日变化0.42点、-7.02点和19.17点。

  操作建议:

  IC2112可逢高卖出,阻力位7240点

  ●期权交易策略:

  观点:

  隐含波动率维持低位,持有熊市看跌期权价差组合

  (1)11月25日,50ETF期权、华泰300ETF期权、嘉实300ETF期权、300股指期权PCR(持仓量)分别为0.78、1.08、1.09、0.81,50ETF和300ETF期权PCR值小幅下降。

  (2)11月25日,300ETF期权和50ETF期权隐含波动率分别为13.7%、15.6%,300ETF期权和50ETF期权隐含波动率维持低位。

  操作建议:

  激进型策略:暂无

  稳健型策略:投资者可买入50ETF沽12月3200(10003383),并同时卖出50ETF沽12月3100(10003382),单个组合策略最大盈利为80元,最大亏损为200元。

  套保对冲策略:暂无

  风险提示:1市场交易快速回冷;2短期恐慌情绪持续扩散风险因子。

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