宝城期货-金融期权日报:股指延续震荡盘整走势-211126

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日期:2021-11-26 10:22:43 研报出处:宝城期货
研报栏目:期权研究 龙奥明  (PDF) 12 页 409 KB 分享者:道**资
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  2021年11月25日,50ETF跌0.58%,收于3.254,300ETF(上交所)跌0.38%,收于4.978,300ETF(深交所)跌0.35%,收于4.898,沪深300指数跌0.41%,收于4896.44。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  上证50ETF期权成交量PCR为0.94,上一交易日成交量PCR为0.95;持仓量PCR为0.78,上一交易日持仓量PCR为0.81。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上交所3000ETF期权成交量PCR为0.91,上一交易日成交量PCR为1.02;持仓量PCR为1.08,上一交易日持仓量PCR为1.11。深交所300ETF期权成交量PCR为2.10,上一交易日成交量PCR为3.81;持仓量PCR为1.38,上一交易日持仓量PCR为1.38。中金所沪深300指数期权成交量PCR为0.76,上一交易日成交量PCR为0.83;持仓量PCR为0.81,上一交易日持仓量PCR为0.84。

  上证50ETF期权2021年12月平值期权隐含波动率为15.34%,标的30交易日历史波动率为13.42%。上交所300ETF期权2021年12月平值期权隐含波动率为14.30%,标的30交易日历史波动率为10.78%。深交所300ETF期权2021年12月平值期权隐含波动率为14.56%,标的30交易日历史波动率为10.91%。中金所沪深300指数期权2021年12月平值期权隐含波动率为14.06%,标的30交易日历史波动率为11.21%。

  昨日,股指延续窄幅震荡盘整走势。当前宏观经济下行预期始终制约股指上行空间。10月份制造业PMI处于荣枯线下方,订单指数分项连续处于荣枯线下方,显示需求端较为疲弱,经济内生增长动力不足。加之PPI-CPI的剪刀差持续扩大,中下游企业成本压力较大。。另一方面,政策面稳增长的信号也较为明确,接连在稳定外贸、促进消费、落实专项债投资、纾困小微企业、稳定房地产预期等方面发力,预计经济将保持平稳运行。在政策面稳增长与经济下行预期的相互博弈下,预计股指短期内呈现区间震荡的走势。操作上,可以选择持有卖出宽跨式策略。

  

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