研究报告：上海证券-基于均值~CVaR模型的资产配置策略之二：引入认沽期权，提升资产配置型FOF收益-191008
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2019-10-08 16:22:53 |
| 研报栏目： 基金频道 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 刘亦千，孙桂平 |
| 研报出处： 上海证券 | 研报页数： 10 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 1,012 KB | 分享者： 海阔****8 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】本报告从风险管理角度出发，以标普500指数、上证50指数、中证全债指数、comex黄金、WTI原油作为研究对象，利用均值—CVaR模型，将认沽期权作为大类资产配置的辅助对象，直接参与到资产配置过程中，从而在一个整体框架中，定量分析认沽期权在资产配置中起到的风险管理作用。主要思路在于既可以通过买入...展开全文>>
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