研究报告：天风证券-金工专题报告：CTA思维下的资产配置方法-191203
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2019-12-04 08:14:14 |
| 研报栏目： 金融工程 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 吴先兴 |
| 研报出处： 天风证券 | 研报页数： 20 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 2,298 KB | 分享者： Zen****un | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
传统资配VSCTA
传统资配思路反对价量信号的渗入，认为所有资产的配置价值在市场有效性的均衡机制下近乎相等，资产配置最后等价于风险权重的划分。但现实市场中，非固收类产品的长期持有价值远弱于固收产品，使得传统的风险平价失去意义。当前不少研究开始将CTA管理思想融入到资产配置领域，并实现了...展开全文>>
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