研究报告：东吴证券-金工定期报告：行业估值偏离度因子绩效月报-191206
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2019-12-07 09:00:14 |
| 研报栏目： 金融工程 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 高子剑 |
| 研报出处： 东吴证券 | 研报页数： 7 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 789 KB | 分享者： son****00 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
报告要点
因子多空对冲绩效：2009年1月至今，在申万一级行业中，行业估值偏离度因子5分组多头对冲空头的年化收益为13.44%，年化波动为9.76%，信息比率为1.38，月度胜率为67.18%，最大回撤为10.31%；多头对冲全市场行业等权组合的年化收益为5.88%，年化波动为5.93...展开全文>>
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